豆类油粕强弱现择机可“空油多粕”-第6页

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2020-2-21 22:03:23

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从长期来看，目前DCE豆油2005/豆粕2005比价2.21高于前五年均值，该比价水平仍相对偏高。截至2020年2月19日，DCE豆油2005/豆粕2005合约比价约2.21，该比值略高于1年均值2.20，高于2年均值2.15，高于5年均值2.16，低于9年均值2.38。所以如果从统计上看，目前DCE豆油2005/豆粕2005合约比价高于近五年以来均值水平。

从最近一个多月看，目前DCE豆油2005/豆粕2005比价2.21则处于短期低点。短期而言，2020年1月2日至2月18日（28个交易日），DCE豆油05/豆粕05合约比价均值2.40，最大值2.60，最小值2.21；春节之后（2月3日至2月18日共12个交易日），DCE豆油05/豆粕05合约比价均值2.29，最大值2.37，最小值2.21。就短期而言，目前DCE豆油05/豆粕05合约比价处于最低位。

策略建议：当DCE豆油2005/豆粕2005合约比价处于2.29-2.40区间时，可考虑择机做空该比价。我们通过对DCE豆油05/豆粕05合约比价不同时间段的统计可知，目前两者比价高于1年、3年和5年均值，低于9年均值，所以从最近五年时间段来看，目前两者比价依然高于均值水平。从近期来看，目前两者比价处于最近1个多月以来的最低位。综合考虑两者比价的长期情况和近期情况，我们可以考虑当两者比价反弹时，再做空该比价。反弹高度我们参考过去28日均值和过去12日均值，即当两者比价处于2.29-2.40期间时，可以考虑择机做空该比价。

豆类油粕强弱现择机可“空油多粕”

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