春节后,A股各重要指数年内全面上涨,其中上证50和沪深300指数成反弹先锋。目前市场还是一个比较典型的熊市格局,熊市中的操作应该“低吸高抛”而绝不能“追涨杀跌”。
跨品种套利上,预计中证500将强于上证50,多IC空IH。从指数型ETF基金份额数据来看,年内上证50指数ETF出现了较大规模的赎回,基金份额减少15%,资金对中证500指数ETF还在持续买入,基金份额增长21%。
从期指基差的角度来看,目前IC远月基差持续回落贴水渐小,说明市场对IC的悲观预期正在修正,IH基差持续上升,由升水转贴水,说明市场对IH的预期由偏乐观转向偏悲观。
目前IC主力/IH主力比值为1.751,IC/IH价比的5日平均较250日平均偏离达到12.9%,偏离程度位于历史的85%分位,属于极度偏离,存在回归需求。建议在做价比套利时,尽量保证多空双边的合约价值相同,所以建议手数比为1手IC:1.2手IH。
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