所谓套利就是利用相关市场或相关合约间的价差变化进行反向交易,以期价差发生有利变化而获利的行为.投资者只有先了解股指期货与现货之间价差形成的原理,才能更好地把握住股指期货的套利机会.
Ft＞F,期货价格偏高,可以买入类似沪深300成份股的组合,卖出相应比例沪深300指数期货.
Ft＜F,期货价格偏低,可以卖出类似沪深300成份股的组合,买入相应比例沪深300指数期货.
(4)跨指数套利:所谓跨指数套利对应的是商品期货的跨商品套利.但市场不存在完全相同的股指期货在不同的两个市场上市的情况,这与商品期货中同样的标的物在不同市场上市交易的情况有本质区别.对于在两个市场进行两种关联性较强的指数期货之间的套利,属于跨市套利概念,这里的跨指数套利指的是在同一市场内上市的,标的为不同现货指数两个股指期货之间的套利.
从期现套利基本原理可以看到,股指期货和股票指数(现货)套利策略就是利用股票现货指数成份股(或投资组合)和股指期货合约之间的数学关系并利用程序交易,进行跨市场同时买卖/卖买股指期货合约和股票现货指数成份股(或投资组合)的投资方式.当股票指数期货合约价格高于股票指数期货合约理论(或平衡)价格,并且溢价大于股指期货期现套利固定成本时,套利者可卖出股指期货合约,同时利用程序化交易购入股票现货指数成份股(或投资组合)；当股票指数期货合约价格低于股票指数期货合约理论(或平衡)价格时,套利者可买入股指期货合约,同时利用程序化交易卖出股票现货指数成份股(或投资组合).
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