所谓套利就是利用相关市场或相关合约间的价差变化进行反向交易,以期价差发生有利变化而获利的行为.投资者只有先了解股指期货与现货之间价差形成的原理,才能更好地把握住股指期货的套利机会.
股指期货如何套利？目前,股指期货在交割时采用沪深300现货指数.这一规定不但具有强制期货的最终价格和现货的价格趋向一致,同时也会使即使在正常的交易范围内,期货和现货保持动态的联系.很容易理解,市场有很多因素是不可预测的,会致使期货价格和现货经常不一致,当这种不一致扩大的时候,就出现了套利机会.这种利用期货和现货之间不合理关系进行赚取差价的行为就叫做股指期货的套利交易.股指期货的套利包括跨期套利,跨市场套利,期现套利和跨指数套利四种,其中跨期套利和跨市场套利主要影响期货市场,而期现套利将同时影响期货和股票市场.对于跨市场套利而言,A股股指和海外股指走势具有较大偏差,沪深300指数期货并不适合进行跨市场套利.下面是股指期货套利交易的四大类型解读
(1)跨期套利:是指在同一市场(即同一交易所)同时买入,卖出同种商品或股指期货不同交割月份的期货合约,以期在有利时机同时将这两个交割月份的合约对冲平仓获利.跨期套利分为牛市套利,熊市套利和蝶式套利三种模式.跨期套利交易是围绕同种期货合约不同交割月份的价差而展开的.不同交割月份期货价格之间存在一定的关联,而影响这种价格关系因素很多,例如股指期货要考虑成分股红利的因素,借贷资金成本差异的因素,交易成本的因素等.这些会造成股指期货价格围绕着股票指数存在一个无套利带,也就是只有当股指期货价格突破这个无套利带的时候才能进行套利操作,因此可以利用这种不均衡的情况进行跨期套利.
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