尊敬的客户:
您好!根据上海国际能源交易中心通知,自2020年10月12日9:00起,上海国际能源交易中心启用结算价交易(Trade at Settlement,TAS)指令。现将有关事项公告如下:
TAS指令目前只适用于原油期货最近月份合约和最近月份后第一月合约(以下简称适用合约),其申报价格为适用合约的当日结算价。自适用合约最后交易日前第八个交易日收市后,TAS指令将无法在该合约使用。具体内容见附件。
以上规定如有变动,上海国际能源交易中心另行通知。
请您注意风险防范,理性投资!
特此通知。
国金期货有限责任公司
2020年9月29日
附件
结算价交易(TAS)指令说明书
一、指令使用基本规定
(一)结算价交易(TAS)指令是以某一期货合约(以下简称适用合约)的当日结算价为买卖申报价格的交易指令。适用合约范围由能源中心规定。
(二)TAS指令只能与同一合约的TAS指令撮合成交,在集合竞价阶段采用最大成交量原则进行撮合,在连续竞价交易阶段采用时间优先原则进行撮合。
(三)TAS指令成交后,成交价按照撮合原则产生,并在适用合约当日结算价生成后确定。
(四)TAS指令在申报时区分开仓、平今、平昨属性和一般、套保属性。
(五)TAS指令暂不支持立即全部成交否则自动撤销(FOK)属性和立即成交剩余指令自动撤销(FAK)属性。
(六)TAS指令可以在集合竞价阶段和第一节交易时间(含连续交易时段,目前第一节交易结束时间为上午10:15)使用,第一节交易时间结束后,所有未成交的TAS指令申报将由系统自动撤销。
二、指令使用的特别说明
(一)适用合约的交易权限、单笔下单限制适用于TAS指令;关于限仓管理、套期保值额度和交易限额等,TAS交易指令与适用合约其他交易指令合并计算。
(二)适用合约以涨跌停板价格成交时,TAS指令的成交撮合不适用平仓优先的原则,也不计入适用合约的单边市判定。
(三)盘中发布行情时,TAS指令无成交金额行情,成交量不计入适用合约的成交量,持仓量计入适用合约的持仓量变化。在收市结算后的统计数据中,TAS指令的成交金额(量)计入适用合约的成交金额(量)。
(四)交易所在交易时段,对以TAS指令进行交易的,以该适用合约上一日结算价计算应冻结或应释放保证金,并纳入单向大边保证金计算。交易所在日终结算时,对以TAS指令交易形成的持仓,以该适用合约当日结算价计算应收保证金,并纳入单向大边保证金计算。
三、指令使用示例
(一)开新仓示例1
某客户在SC2008合约上无持仓,今日在SC2008合约上下达40手TAS指令买入、一般、开仓申报,与该合约当前存在的15手TAS指令卖申报成交。此时将成交15手,该客户在SC2008合约持仓为多头、一般、今仓15手。剩余的25手申报若在第一节结束后未成交,将被系统全部撤销。
当日收市结算后,SC2008合约结算价为285元/桶,该客户该笔TAS指令成交的15手的成交价确定为285元/桶。
(二)开新仓示例2
某客户在SC2009合约上无持仓,今日下达10手TAS指令卖出、一般、开仓申报,成交5手后,在SC2009合约持仓空头、一般、今仓5手。此后,该客户在该合约下达3手限价指令买入、一般、平今申报,成交3手后,该客户在SC2009合约上的空头、一般、今仓减至2手。
当日收市结算后,SC2009合约结算价为300元/桶,该客户该笔TAS指令成交的5手的成交价确定为300元/桶。
(三)平今仓示例
某客户在SC2009合约上无持仓,今日下达10手限价指令卖出、一般、开仓申报,成交4手后,在SC2009合约持仓为空头、一般、今仓4手。此后,该客户在该合约下达1手TAS指令买入、一般、平今申报,成交1手后,该客户在SC2009合约上的空头、一般、今仓减至3手。
当日收市结算后,SC2009合约结算价为305元/桶,该客户该笔TAS指令成交的1手的成交价确定为305元/桶。
(四)平昨仓示例
某客户在SC2010合约上拥有50手多头、套保、昨仓,今日下达50手TAS指令卖出、套保、平昨申报,成交40手后,该客户在SC2010合约上的多头、套保、昨仓减至10手。
当日收市结算后,SC2010合约结算价为310元/桶,该客户该笔TAS指令成交的40手的成交价确定为310元/桶。
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- 关于上海期货交易所2208系列期权合约到期提示的通知
尊敬的客户:
根据上海期货交易所的交易规则及期权到期日的有关规定,2208系列期权合约的到期日为2022年07月25日,现就到期日相关事项提示如下:
一、黄金、铜期权为欧式期权,只能在到期日申请行权或弃权;其它期权为美式期权,可在到期日前(含到期日)申请行权,弃权只能在到期日申请放弃。
二、行权/弃权申请
为配合交易所到期日期权合约的行权和履约工作,期权买方客户请于2022年07月25日当日15:10之前提交行权申请或放弃申请,15:10之后我司将不再接受行权申请或弃权申请。
期权买方持仓符合行权条件且未提出弃权,视为自愿行权,由交易所自动行权,期权卖方有履约义务。
期权买方若不同意按照交易所规则自动行权的,需在期权合约到期前平仓或到期日当天申报弃权。
三、期权买方申请行权或按照交易规则应进行行权的持仓,应在2022年07月25日15:10之前按照我司要求在期货账户准备行权所需的足额可用资金。
四、您应在参与期权交易前充分了解期权的行权和履约的规则和相关风险,仔细阅读《期货经纪合同》中有关行权和履约的相关约定,审慎决定是否在期权合约到期日持有相关期权合约并参与相关期权合约的行权和履约。
敬请各位客户关注持仓,防范交易风险。 如有疑问,请致电咨询,我公司客服电话400-682-1188。
特此通知。
国金期货有限责任公司
二零二二年七月二十日
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尊敬的客户:
根据郑州商品交易所的交易规则及期权到期日的有关规定,106系列期权合约的到期日为2021年5月10日。
请持有郑州商品交易所106系列期权合约的客户,注意到期日风险。如无需到期日行权,请提前行权或平仓了结;如需到期日行权,请您准备足额的资金并注意行权后是否超仓等风险。如逾期未及时调整,我公司将对客户到期日实值期权买方客户资金不足的部分或者全部持仓放弃行权。最后交易日您如果没有平仓或者放弃行权,导致您最终全部或者部分行权的后果由客户自行承担。
敬请各位客户关注持仓,防范交易风险。 如有疑问,请致电咨询,我公司客服电话400-682-1188。
特此通知
国金期货有限责任公司
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尊敬的客户:
根据大连商品交易所的交易规则及期权到期日的有关规定,2106系列期权合约的到期日为2021年05月12日。
请持有大连商品交易所2106系列期权合约的客户,注意到期日风险。如无需到期日行权,请提前行权或平仓了结;如需到期日行权,请您准备足额的资金并注意行权后是否超仓等风险。如逾期未及时调整,我公司将对客户到期日实值期权买方客户资金不足的部分或者全部持仓放弃行权。最后交易日您如果没有平仓或者放弃行权,导致您最终全部或者部分行权的后果由客户自行承担。
敬请各位客户关注持仓,防范交易风险。 如有疑问,请致电咨询,我公司客服电话400-682-1188。
特此通知
国金期货有限责任公司
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尊敬的客户:
本月最后交易日为4月30日,按照交易规则,如您仍持有商品期货2105合约持仓,请尽快调整为符合交易所规定的持仓:
一、根据《上海期货交易所风险控制管理办法》的规定:
请您在2021年04月30日收盘前,将AL2105、CU2105、ZN2105、PB2105合约的非套保和套保持仓调整为5手的整倍数,NI2105合约的非套保和套保持仓调整为6手的整倍数,AU2105合约的非套保和套保持仓调整为3手的整倍数,SN2105、AG2105、SP2105合约的非套保和套保持仓调整为2手的整倍数,RB2105、WR2105、HC2105合约的非套保和套保持仓调整为30手的整倍数,SS2105合约的非套保和套保持仓调整为12手的整倍数。
二、根据《郑州商品交易所风险控制管理办法》及《大连商品交易所风险管理办法》的规定:
2105合约临近交割月,依据交割细则,自然人客户应在2021年4月30日收盘前平仓,持仓量非交割单位整数倍的法人客户应当及时调整。
请持有上述合约的客户于4月30日下午2:30分之前自行将2105合约持仓调整至符合交易所相关规定,如逾期未及时调整,我公司将对您的违规持仓执行强行平仓。
敬请各位客户关注持仓,防范交易风险。 如有疑问,请致电咨询,我公司客服电话400-682-1188。
特此通知。
国金期货有限责任公司
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- 关于调整镍期货交易手续费标准的通知
尊敬的客户:
您好!根据上海期货交易所通知,自2021年4月16日交易(即4月15日晚夜盘)起:
镍期货各合约的交易手续费调整为3元/手,日内平今仓交易免收交易手续费。
我公司将相应调整镍品种交易手续费标准,请您知悉。
请您注意防范风险,理性投资!
特此通知。
国金期货有限责任公司
2021年4月14日
- 国金期货 206