尊敬的客户:
根据大连商品交易所通知,玉米期权合约自2019年1月28日(星期一)起在大连商品交易所上市交易,现将有关事项通知如下:
一、上市交易时间
自2019年1月28日(星期一)09:00起上市交易,上市当日8:55-9:00集合竞价,交易时间与玉米期货合约一致,不进行夜盘交易。
二、上市交易合约月份
首批上市交易的玉米期权合约月份为2019年5月、7月、9月、11月和2020年1月,对应的标的期货为C1905、C1907、C1909、C1911和C2001,共5个期权合约系列。
三、挂盘基准价
交易所根据BAW美式期货期权定价模型计算新上市期权合约的挂盘基准价。模型中的利率取一年期定期存款基准利率,为1.5%,波动率取标的期货合约90天的历史波动率。新上市合约的挂盘基准价于上市前一个交易日结算后公布,届时可通过交易所网站或广州期货官网查询。
四、交易指令
期权合约上市初期仅提供限价指令和限价止损(盈)指令,每次最大下单数量为100手。
五、持仓限额
期权合约与期货合约不合并限仓。客户持有的某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和,在上市初期分别不超过10000手。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。
六、行权与履约
在每个交易日的交易时间以及到期日的15:00-15:30,客户可以提交“行权”、“双向期权持仓对冲平仓”、“行权后双向期货持仓对冲平仓”和“履约后双向期货持仓对冲平仓”申请。
在到期日的交易时间以及到期日的15:00-15:30客户可以提交“取消期权自动行权申请”。
七、合约询价
期权交易实行做市商制度。客户可以在非主力合约系列的期权合约上向做市商询价。非主力合约系列的期权合约是指除主力合约系列以外的所有期权合约,主力合约系列以交易所网站发布为准。询价请求应当指明期权合约代码,对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。
八、期权交易权限开通
根据交易所期权适当性相关规定,客户在申请期权交易权限时,需具备对应交易所期权仿真交易经历、仿真行权经历等适当性要求。详情可查询广州期货网站期权开户指南 http://www.gzf2010.com.cn/OptionInfo.aspx?id=8195。已经开通大商所豆粕期权交易权限的客户可以直接参与玉米期权交易。
期权业务规则及挂牌基准价可登录大连商品期货交易所或广州期货网站查询。
特此通知
广州期货股份有限公司
二〇一九年一月二十二日
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菜粕2208期权系列合约、pta2208期权系列合约、甲醇2208期权系列合约、动力煤2208期权系列合约将在2022年7月5日(星期二)到期,现对相关注意事项公布如下:
一、期权买方客户如有行权意向,请确保账户中有足额行权资金,否则将面临由于资金校验不通过而导致行权失败,损失权利金的风险;在行权成功后需妥善处理账户内建立的期货持仓,避免临近交割月风险以及超仓风险。
二、期权买方客户若不希望期权持仓被执行,应当根据期权持仓的实际价值妥善选择在到期日前自行平仓或在到期日当天期权交易时间内主动提交相应期权持仓的放弃行权申请。
三、若在到期日交易所规定的行权时间内,期权买方既未提交行权申请,又未提交放弃行权申请,根据郑州商品期货交易所的交易规则,当日结算时实值期权自动行权,虚值期权自动放弃,其中实虚值是以期权合约执行价与标的期货结算价两者间的关系作为判断依据。我司有权对不满足期权行权资金要求的实值期权向交易所提交放弃行权申请。
四、期权卖方客户在到期日面临的履约可能性将加大。
随着到期日临近,期权的价格风险以及流动性风险均会进一步加大,敬请广大客户时刻关注账户情况,理性交易临近到期期权合约,根据实际情况妥善处理持仓。
特此通知
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铜2207期权系列合约、橡胶2207期权系列合约、黄金2207期权系列合约、铝2207期权系列合约、锌2207期权系列合约将在2022年6月24日(星期五)到期,现对相关注意事项公布如下:
一、铜期权(CU2211期货合约之前的期权合约)、黄金期权(AU2212期货合约之前的期权合约)为欧式期权,买方客户如有行权意向,请在到期日当日交易所规定的行权时间内提交行权申请;铝期权、锌期权、天然橡胶期权为美式期权,买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请(与交易指令类似,上期所期权的行权指令区分“平今”与“平昨”),行权前需确保账户中有足额行权资金,否则将面临由于资金校验不通过而导致行权失败,损失权利金的风险;在行权成功后需妥善处理账户内建立的期货持仓,避免临近交割月风险以及超仓风险。
二、期权买方客户若不希望期权持仓被执行,应当根据期权持仓的实际价值妥善选择在到期日前自行平仓或在到期日当天期权交易时间内主动提交相应期权持仓的放弃行权申请。
三、若在到期日交易所规定的行权时间内,期权买方既未提交行权申请,又未提交放弃行权申请,根据上海期货交易所的交易规则,当日结算时实值期权自动行权,虚值期权自动放弃,其中实虚值是以期权合约执行价与标的期货结算价两者间的关系作为判断依据。我司有权对不满足期权行权资金要求的实值期权向交易所提交放弃行权申请。
四、期权卖方客户在到期日可能面临履约,请在当天结算后密切关注账户情况。
随着到期日临近,期权的价格风险以及流动性风险均会进一步加大,敬请广大客户时刻关注账户情况,理性交易临近到期期权合约,根据实际情况妥善处理持仓。
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尊敬的客户:
根据中国金融期货交易所交易规则及其相关实施细则规定,沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五(最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的,顺延至下一交易日为最后交易日),即IF2206合约、IH2206合约、IC2206合约、IO2206合约(合约月份为2022年6月的沪深300股指期权合约)的最后交易日为2022年6月17日。现就股指期货和股指期权合约最后交易日相关事项提示如下:
一、股指期货合约最后交易日价格涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。最后交易日即为交割日,交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价(计算结果保留至小数点后两位)。股指期货现金交割手续费标准较高,请根据实际情况谨慎考虑是否参与交割。
二、沪深300股指期权合约每日(含最后交易日)价格涨跌停板幅度为上一交易日标的指数收盘价的±10%。最后交易日即为交割日,交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价(计算结果保留至小数点后两位)。
三、沪深300股指期权合约为欧式期权,买方只可在期权合约最后交易日当天行使权利。客户在同一交易编码下的某一期权合约持仓,以净持仓参与行权或者履约,行权履约交割方式为现金交割。
四、沪深300股指期权合约暂不支持通过客户端提交行权和放弃行权。股指期权合约最后交易日,我司将在交易所规定的时间内将您的行权成本(行权手续费)作为最低盈利金额提交至交易所,当日结算时您持有的期权到期未平仓的买持仓,若实值额大于最低盈利金额则自动行权,反之则放弃行权。
请客户做好风险控制,理性投资,根据本通知提前将相关股指期货、期权持仓调整到位。
广州期货股份有限公司
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原油2207期权系列合约将在2022年6月14日(星期二)到期,现对相关注意事项公布如下:
一、原油期权为美式期权,买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请(与交易指令类似,能源中心期权的行权指令区分“平今”与“平昨”),行权前需确保账户中有足额行权资金,否则将面临由于资金校验不通过而导致行权失败,损失权利金的风险;在行权成功后需妥善处理账户内建立的期货持仓,避免临近交割月风险以及超仓风险。
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三、若在到期日交易所规定的行权时间内,期权买方既未提交行权申请,又未提交放弃行权申请,根据上海国际能源交易中心的交易规则,当日结算时实值期权自动行权,虚值期权自动放弃,其中实虚值是以期权合约执行价与标的期货结算价两者间的关系作为判断依据。我司有权对不满足期权行权资金要求的实值期权向交易所提交放弃行权申请。
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关于2022年端午节放假休市有关事项的通知
尊敬的客户:
2022年端午节假期临近,根据各交易所节假日放假和休市安排,现将有关事项通知如下:
一、6月3日(星期五)至6月5日(星期日)为节假日休市;6月2日当晚不进行夜盘交易,6月6日(星期一)照常开市。
二、6月6日(星期一)08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。
三、休市期间,我司将于6月2日17:00至6月5日11:00期间关闭交易系统(其中CTP交易系统用户需6月6日8:00后方可登录),届时您将无法登陆客户交易终端。登录文华、澎博行情系统不受影响。若您需要查询交易结算单,敬请登陆中国期货市场监控中心网站进行查询(网址:www.cfmmc.com)。
我司温馨提醒,近期市场波动较大,国内外形式复杂多变,影响市场运动的不确定因素较多,请广大客户提前做好节前的资金管理和持仓调整,谨慎运作,理性投资。
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