上海期货交易所办公室文件
上期办发〔2018〕50号
各会员单位:
为推动保税380燃料油期货合约挂牌的业务准备,上海期货交易所决定于2018年7月3日起开展保税380燃料油期货仿真交易。有关事项通知如下:
一、参与交易
在交易所已有交易编码的可直接参与仿真交易;在交易所没有交易编码的通过期货公司开户后方能参与仿真交易。
二、挂牌合约
FU1901、FU1902、FU1903、FU1904、FU1905、FU1906、FU1907。
三、交易时间
每周一至周五上午9:00 - 11:30,下午1:30 - 3:00,连续交易时间为每周一至周五21:00-23:00。
四、相关参数
与实盘一致,具体如下:
项目
仿真交易参数值
涨跌停板幅度
6%
交易保证金
合约价值的10%
开仓手续费
万分之0.5
平仓手续费
万分之0.5
平今仓手续费
0元/手
限价单最大下单量
500手
限价单最小下单量
1手
五、持仓限额
(单位:手)
合约挂牌至交割月前第一月
合约挂牌至交割月前第三月的最后一个交易日
交割月前第二月
交割月前第一月
某一
持仓量
限仓比例(%)
限仓数额(手)
限仓数额(手)
限仓数额(手)
期货公司
会员
非期货公司会员
客户
非期货
公司会员
客户
非期货
公司会员
客户
燃料油
≥50万手
25
7500
7500
1500
1500
500
500
注:表中某一期货合约持仓量为双向计算,期货公司会员、非期货公司会员、客户的限仓比例与限仓数额为单向计算;期货公司会员的限仓比例为基数。
会员单位应管理好客户持仓。
六、套保申请
客户可以申请套期保值额度。
七、技术指引
(一)交易、行情接入
仿真交易证联网测试网上期所接入的FENS地址为:
42.24.1.51
42.24.1.52
远程测试专线接入地址:
192.168.11.131
192.168.11.132
使用FENS服务器获取交易前置机地址参数的TCP普通链路端口号为4901,使用FENS服务器获取行情前置机地址参数的TCP普通链路端口号为4903。FRONT前置机服务器对外开放端口号为32005,MDKERNEL行情服务器对外开放端口号为32011。
在交易所已有交易编码的,可直接参与仿真交易(席位帐号、密码与20180622生产一致)。
防火墙安全策略中需开放4901,4903,32005,32011四个端口。
(二)上期所会服系统
http://42.24.1.244 端口:80/443/7002
系统跳转时需使用地址:
http://42.24.1.242 端口:80/443/7002
在交易所已有帐号的,可直接参与仿真交易(登陆帐号、密码与20180622生产一致)。
防火墙安全策略中需开放80,443,7002三个端口。
(三)期货市场监控中心
盘后数据报送接入技术参数如下:
15.9.11.45 (三所环网地址),报送服务器端口:9002
42.0.2.4(证联网地址),报送服务器端口:9002
数据报送测试的用户名及密码同生产环境。
注意:监控中心燃料油数据报送测试系统同时提供三所环网和证联网地址,请各数据报送方自主选择其中一个地址进行报送(测试环境证联网地址无需报备)
八、联系方式
商品二部 陈 洁:021-20616150陈元城:021-20616796
交易业务 赵云峰:021-68401089朱济民:021-68401770
结算业务 宗 雯:021-68401782 林祁桢:021-68401575
监查业务 魏永良:021-68401789王欣岁男:021-68400520
技术咨询 张海松/陈晓:021-68400802黄可文:021-20617681
监控中心盘后数据报送:
张程 电话:010-66553038
各会员单位要认真做好保税380燃料油期货仿真交易的各项准备工作,严格控制市场风险,确保保税380燃料油期货仿真交易平稳运行。
特此通知。
上海期货交易所办公室
2018年6月29日
上海期货交易所 2018年6月29日印发
打字:罗琼 校对:张文东 共印1份
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郑商所:2023年8月3日为棉花CF2309、白糖SR2309、精对苯二甲酸TA2309、菜油OI2309、甲醇MA2309、菜粕RM2309、动力煤ZC2309期权合约的最后交易日。
大商所:2023年8月7日为豆一a2309、豆二b2309、玉米c2309、苯乙烯eb2309、乙二醇eg2309、铁矿石i2309、聚乙烯l2309、豆粕m2309、棕榈油p2309、液化石油气pg2309、聚丙烯pp2309、聚氯乙烯v2309、豆油y2309期权合约的最后交易日。
广期所:2023年8月7日为工业硅si2309期权合约的最后交易日。
能源所:2023年8月15日为原油SC2309期权合约的最后交易日。
上期所:2023年8月25日为白银AG2309、铜CU2309、铝AL2309、锌ZN2309、黄金AU2309、橡胶RU2309、螺纹RB2309期权合约的最后交易日。
届时期权合约将到期,请您密切关注上述合约的交易及行权事项,妥善处理期权持仓。现就相关事项提示如下:
一、期权持仓的了结方式包括:平仓、行权和放弃。针对未平仓的买方期权持仓,交易所到期日结算时将对行权资金充足的实值期权进行自动行权,虚值期权将被自动放弃。
二、买方期权为实值但行权资金不足的,您可以在收盘前进行平仓了结,也可以入金参与后续行权或者自行提交放弃申请。选择平仓但挂单尾盘未成交的,请务必于收盘前及时撤单释放持仓,以免对后续的期权操作造成影响;选择行权的,请及时关注标的期货的最新价及结算价的差异,于15:15之前补足行权差额资金,并通过客户端提交行权申请;选择放弃的,请于15:15之前通过客户端提交放弃申请。对于未处置的到期期权持仓,我司有权在15:15之后按交易所规则进行放弃处理。
三、期权合约行权与履约后,将获得相应的期货合约持仓,请您在结算后及时通过结算单查询行权及履约结果,并注意期货头寸的相关风险(包括但不限于流动性风险、资金风险、持仓超限风险)。
二、股指期权2308合约最后交易日提醒
中金所:2023年8月18日为沪深300股指IO2308、中证1000股指MO2308、上证50股指HO2308期权合约的最后交易日。
届时期权合约将到期,请您密切关注上述合约的交易及行权事项,妥善处理期权持仓。现就相关事项提示如下:
一、股指期权合约行权时由交易所按照最后交易日的结算价进行现金交割。
二、投资者在同一交易编码下的某一期权合约持仓,以净持仓参与行权或者履约。
三、股指期权合约目前不支持通过客户端提交行权指令,我司将于到期日当天15:15之前按照客户行权手续费统一向中金所提交行权最低盈利金额。若买方客户在2023年8月18日收市后仍持有沪深300股指IO2308、中证1000股指MO2308以及上证50股指HO2308期权合约的仓位,且合约的实值额大于我司所提交的最低盈利金额时,由交易所自动行权并进行现金交割,其他合约将被放弃。
特此通知!
华安期货有限责任公司
2023年7月21日
- 华安期货 103
- 关于调整铜、铝、锌、铅、原油等期货交易保证金比例和涨跌停板幅度的通知
上期发〔2023〕207号
各有关单位:
经研究决定,自2023年7月4日(周二)收盘结算时起,交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下:
铜、铝、锌、铅、黄金期货合约的交易保证金比例调整为8%,涨跌停板幅度调整为6%;
白银期货合约的交易保证金比例调整为10%,涨跌停板幅度调整为8%;
燃料油期货合约的交易保证金比例调整为12%,涨跌停板幅度调整为10%;
如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与现行执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
关于交易保证金和涨跌停板的其他事项按《上海期货交易所风险控制管理办法》执行。
特此通知。附件:相关品种交易保证金比例和涨跌停板幅度调整一览表
上海期货交易所
2023年6月30日公告来源:http://www.shfe.com.cn/news/notice/911403180.html
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上海国际能源交易中心发布关于调整国际铜、原油期货交易保证金比例和涨跌停板幅度的通知,内容为:
上能发〔2023〕41号
各有关单位:
经研究决定,自2023年7月4日(周二)收盘结算时起,交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下:
国际铜期货合约的交易保证金比例调整为8%,涨跌停板幅度调整为6%;
原油期货合约的交易保证金比例调整为10%,涨跌停板幅度调整为8%;
如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与现行执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
关于交易保证金和涨跌停板的其他事项按《上海国际能源交易中心风险控制管理细则》执行。
特此通知。附件:相关品种交易保证金比例和涨跌停板幅度调整一览表
上海国际能源交易中心
2023年6月30日公告来源:http://www.shfe.com.cn/news/notICE/911403180.html
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- 各商品期权2308合约及股指期权2307合约最后交易日提醒
商品期权2308合约最后交易日提醒:
郑商所:2023年7月5日为精对苯二甲酸TA2308、甲醇MA2308、菜粕m2308、动力煤ZC2308期权合约的最后交易日。
大商所:2023年7月7日为豆二b2308、苯乙烯eb2308、乙二醇eg2308、铁矿石i2308、聚乙烯l2308、豆粕m2308、棕榈油p2308、液化石油气pg2308、聚丙烯pp2308、聚氯乙烯v2308、豆油y2308期权合约的最后交易日。
广期所:2023年7月7日为工业硅si2308期权合约的最后交易日。
能源所:2023年7月13日为原油SC2308期权合约的最后交易日。
上期所:2023年7月25日为白银AG2308、铜CU2308、铝AL2308、锌ZN2308、黄金AU2308、橡胶RU2308、螺纹RB2308期权合约的最后交易日。
届时期权合约将到期,请您密切关注上述合约的交易及行权事项,妥善处理期权持仓。现就相关事项提示如下:
一、期权持仓的了结方式包括:平仓、行权和放弃。针对未平仓的买方期权持仓,交易所到期日结算时将对行权资金充足的实值期权进行自动行权,虚值期权将被自动放弃。
二、买方期权为实值但行权资金不足的,您可以在收盘前进行平仓了结,也可以入金参与后续行权或者自行提交放弃申请。选择平仓但挂单尾盘未成交的,请务必于收盘前及时撤单释放持仓,以免对后续的期权操作造成影响;选择行权的,请及时关注标的期货的最新价及结算价的差异,于15:15之前补足行权差额资金,并通过客户端提交行权申请;选择放弃的,请于15:15之前通过客户端提交放弃申请。对于未处置的到期期权持仓,我司有权在15:15之后按交易所规则进行放弃处理。
三、期权合约行权与履约后,将获得相应的期货合约持仓,请您在结算后及时通过结算单查询行权及履约结果,并注意期货头寸的相关风险(包括但不限于流动性风险、资金风险、持仓超限风险)。
特此通知!
股指期权2307合约最后交易日提醒:
中金所:2023年7月21日为沪深300股指IO2307、中证1000股指MO2307、上证50股指HO2307期权合约的最后交易日。
届时期权合约将到期,请您密切关注上述合约的交易及行权事项,妥善处理期权持仓。现就相关事项提示如下:
一、股指期权合约行权时由交易所按照最后交易日的结算价进行现金交割。
二、投资者在同一交易编码下的某一期权合约持仓,以净持仓参与行权或者履约。
三、股指期权合约目前不支持通过客户端提交行权指令,我司将于到期日当天15:15之前按照客户行权手续费统一向中金所提交行权最低盈利金额。若买方客户在2023年7月21日收市后仍持有沪深300股指IO2307、中证1000股指MO2307以及上证50股指HO2307期权合约的仓位,且合约的实值额大于我司所提交的最低盈利金额时,由交易所自动行权并进行现金交割,其他合约将被放弃。
特此通知!
华安期货有限责任公司
2023年6月21日
- 华安期货 7
- 关于2023年端午节期间各交易所调整部分期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度的通知
关于2023年端午节期间调整部分期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度的通知
郑商函〔2023〕475号
各会员单位:
根据《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》第八条规定,经研究决定,对2023年端午节期间部分期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度作出如下调整:
一、自2023年6月20日结算时起,棉花、PTA期货合约的交易保证金标准调整为9%,涨跌停板幅度调整为8%。
二、2023年6月26日恢复交易后,自品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边市的第一个交易日结算时起,棉花期货2309及2311合约的交易保证金标准为9%,涨跌停板幅度为8%,其他期货合约的交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复至调整前水平。
按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。
请各会员单位加强资金和持仓风险管理,提醒投资者强化风险意识,加强风险防范。
特此通知。
附件:2023年端午节期间交易保证金标准和涨跌停板幅度调整情况
郑州商品交易所
2023年6月15日
关于2023年端午节假期调整相关期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平的通知
大商所发〔2023〕271号
各会员单位:
根据《大连商品交易所风险管理办法》,经研究决定,我所将在2023年端午节休市前后对各期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平做如下调整:
自2023年6月20日(星期二)结算时起,豆油期货合约涨跌停板幅度调整为7%,交易保证金水平调整为8%;棕榈油和液化石油气期货合约涨跌停板幅度调整为8%,交易保证金水平调整为9%;其他期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变。
2023年6月26日(星期一)恢复交易后,在各期货持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起,做如下调整:
豆油、棕榈油和液化石油气期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平恢复至节前标准;其他期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变。
表:我所端午节调整前后各期货合约风控参数对比
对同时满足《大连商品交易所风险管理办法》有关调整涨跌停板幅度和交易保证金规定的合约,其涨跌停板幅度和交易保证金按照规定数值中较大值执行。
请各会员单位做好对客户的风险提示工作,加强市场风险防范,确保市场平稳运行。
特此通知。
大连商品交易所
2023年6月16日
- 华安期货 5