2018年8月下旬至10月上旬,螺纹钢基差快速走强,自200元/吨以下上升到最大600元/吨以上。如此之大基差必然会在一段时间内修复,而价格修复的路径也蕴含着交易机会和市场趋势的征兆。
上期所螺纹钢期货的惯例是每年1月、5月、10月交替成为活跃合约,一般情况下主力合约换月发生在交割月份前一个月的中下旬。近月合约对远月合约的价差,与现货对近月主力合约的价差,性质是较为类似的,两种价差的走势也基本一致。
但和近些年螺纹钢现货与期货价差波动很大的情况不同,螺纹钢近月合约对远月合约的价差波动的绝对幅度则要小很多。而直到近月合约接近到期时,近月合约与远月合约的价差会波动加剧,因为近月合约需要尽快地向现货靠拢。
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