昨日原糖触底反弹,受美元下跌支撑。主力合约最高触及12.96美分每磅,最低跌到12.78美分每磅,最终收盘上涨0.70%,报收在12.94美分每磅。
量化期权
豆粕仍处振荡区间,白糖波动率跨期组合持续盈利
豆粕期权行情介绍和分析
豆粕期货的主力九月合约6月27日盘振荡上行,日盘价格收涨于2663元,当日成交量为69.10万手,持仓量为229万手,成交量、持仓量下行。
豆粕期权当日总成交量增长至0.91万手(单边),持仓量为10.34万手,豆粕期权持仓量继续增加。九月合约成交量占所有合约的61%,持仓量占比61%,九月合约的成交量占比维持稳定。豆粕期权成交量PC_Ratio回落至0.72,持仓量PC_Ratio则维持在0.67,市场观点偏中性。
九月豆粕期权平值合约行权价维持在2650的位置,已实现波动率维持稳定,如之前系列报告观点:短期内不看好豆粕跌破前期低点,今日豆粕价格果然出现一定反弹。整体来看,预计豆粕近期在2550-2750区间内运动,建议卖出宽跨组合。今日卖出宽跨组合1(m1709-C-2700和m1709-P-2600)损益0元/份,而卖出宽跨组合2(m1709-C-2750和m1709-P-2550)损益0元/份。
白糖期权行情介绍和分析
白糖期货的主力九月约6月27日继续下行,日盘价格收于6464,今日成交量为40.13万手,持仓量为55.15万手,成交量回升。
白糖期权今日成交量为9671手(单边,下同),持仓量为3.93万手,持仓量维持稳定。白糖期权九月成交量占比为所有合约的48%,持仓量占比为54%,考虑到九月合约到期日渐近,九月合约成交占持续降低,一月合约成交占比走高。今日白糖期权整体成交量PC_Ratio继续回落至0.84的,持仓量PC_Ratio则维持在0.69,市场情绪偏中性。
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