中金所2月调整股指期货相关交易安排,被业内人士认为是对股指期货的“松绑”。股指期货“松绑”已一个半月,对机构影响几何?
一些非主流的操作方式由此出现。业内人士透露,日内策略方面,目前有小规模资金以开多个账户的方式在做。“如果按20手的交易限制,账户规模也就在2000万元左右。如果是1亿元的账户,纯粹做股指期货日内策略,8000万元都是浪费的,收益率会摊薄得很厉害。最好的办法是把账户规模降下来。例如,把1亿元的产品拆成5-10个账户来做。”
“乌龙指”折射流动性不足
3月股指期货发生两次“乌龙指”事件,一次导致上证50股指期货瞬间下跌9%,另一次导致中证500股指期货早盘涨停。中大期货副总经理景川指出,虽然市场流动性和成交量较“松绑”前放大了约一倍,但仍不能与2015年受限前的情况同日而语。这两次“乌龙指”正是市场挂单厚度不够的表现,导致容易出现极值价格。
韩冬认为,两次“乌龙指”反映了股指期货日内交易流动性不足。当一个策略发出信号进行交易时,没有足够的对手盘,于是价格发生极端波动。
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