股指期货对冲策略简介

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2014-6-16 9:17:17

股指期货对冲策略简介：对冲策略是指同时在股指期货市场和股票市场上进行数量相当、方向相反的交易，通过两个市场的盈亏相抵，来锁定既得利润（或成本），规避股票市场的系统性风险。

股指期货对冲策略简介：对冲策略是指同时在股指期货市场和股票市场上进行数量相当、方向相反的交易，通过两个市场的盈亏相抵，来锁定既得利润（或成本），规避股票市场的系统性风险。具体做法是，已持有股票组合的投资者，预期股市面临下跌风险，但手上持有的股票难以在短时间内迅速卖出，那么就可以在期货市场上卖空一定数量的股指期货，如果大盘下跌，股指期货交易中的收益可以弥补股票组合下跌的损失，达到分散股票市场下跌风险的目的。

股指期货对冲策略：对冲策略通过构建多空头寸进行风险规避，是最常见的获得准绝对收益的手段最传统的对冲策略是套利策略，通过寻找市场错误定价的机会，建立相反方向的头寸来获取收益。最典型的对冲策略是Alpha策略，通过构建相对价值策略来超越指数，然后通过指数期货或期权等风险管理工具来对冲系统性风险。另外，中性策略也是比较典型的对冲策略，通过构造股票多空组合减少对某些风险的暴露，可以分为基于基本而和基于统计的两种类型，配对交易就属于后者。第四类对冲策略是事件驱动型策略，通过寻找可能进行重组、收购、兼并、破产清算或者其他事件的公司，买入股价受事件正而影响的公司，卖出股价受事件负而影响的公司。

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