从单边角度来讲，只要豆一期货2005合约没有出现多头主力明显大规模移仓，那么近月的上涨趋势在一定程度上还会继续延续。但是这个位置有点高了，单边就是个赌，只不过看你是押大还是押小，押注的时候要看重盈亏比，同时又能够输得起。从跨期角度来讲，过去豆一由于一些存了多年的劣质大豆都能交割，所以导致多头不敢接仓单，所以往往在交割的时候容易走出A5/9反套逻辑。但是今年明显走出来A5/9正套逻辑，05合约比09合约贵将近300块钱。
当然，仅从仓单来看不准确，因为如果豆一期货2005 合约的持仓量本身就很低的话，仓单降低了也是可以理解的。但如果持仓量巨大，仓单巨少，这就更加有利于逼仓了；持仓量巨少，仓单巨大，这基本上要走交割逻辑了。所以，我们还要看一下持仓量的情况。
我们可以看到豆一期货2005 合约的持仓季节性，当前豆一期货2005 合约的持仓是自 2013 年以来的历史同期新高。与此同时，仓单是 2015 年以来的最低，高持仓+低仓单的情况更加有利于多头去逼仓。
虚实盘比可以简单的理解为合约持仓与实盘仓单之比，这个比值越大，说明逼仓的可能性越大，这个比值越小，说明逼仓的可能性越低，走交割逻辑的可能性越大。所以从这个角度来看，客观上确实容易给豆一期货2005 提供逼仓的条件。
02 移仓逻辑
我们都知道近月合约交易现实，远月合约交易预期。起初近月合约是主力合约，然后慢慢换月，远月合约成为主力合约。一般容易发生大行情的时机有两个：一个是近月合约出现逼仓行情；一个是主力换月行情。
我们思考一个问题，那就是假设某个品种的近月合约是多头主导的上涨行情，作为多头主力，在近月上节节胜利，突然移仓到远月合约了，这说明什么问题，说明近月合约的逻辑交易结束了。也就是说，无论你之前是基于什么逻辑去做多近月，现在这些资金开始移仓到远月了，不玩近月了，近月原来的逻辑交易结束了，往往容易开始发生转折。
当其他品种都已经完成了换月，而某个品种却依然是近月作为主力合约，这说明近月的逻辑还没有结束。主力合约换月换得越晚，近月行情往往结束的越晚，行情发生转折的时间往往越晚。
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