11日晚USDA报告其实并不是市场交易的焦点,但却是个让国内外进行仓位调整、价格整理的好由头之一。
期货品种 | 期货机构 | 机构观点 |
豆粕 | 银河期货 | 分类品种 |
1. CBOT美豆 | ||
11日晚USDA报告其实并不是市场交易的焦点,但却是个让国内外进行仓位调整、价格整理的好由头之一。 | ||
报告本身重点在单产,只上调了0.3至53.1,比市场预期的53.3-54低。此次报告不利空,则是利多。美豆未来预计宽幅震荡。 | ||
2. DCE豆粕 | ||
DCE豆粕期价跟随贸易战波动,基本面分析失去关注度。10日夜盘疑似出现拉高出货的操作,随后几日进入震荡洗盘,上周五M1901合约减仓20万手,昨日下午出现资金的拉升,今日又跟随整个商品市场回落。继续等待回调整理结束确认信号。 | ||
3. CZCE菜粕 | ||
CZCE菜粕跟随豆粕走势,价差依然有扩大趋势。宏观政策上的杂粕放开,无法改变大豆供需格局。华南地区配方调整,如果价差继续拉大且稳住,菜粕需求将进一步扩大。 | ||
华泰期货 | 豆粕期货1月合约,10月18日价格振荡,日盘价格收于3435元/吨。 | |
近期豆粕期权成交较为稳定,持仓量也在不断增加,当日总成交量为4.15万手(单边,下同),持仓量20.55万手。当前豆粕1月期权合约成交占比为81%, 1月合约持仓占比为63%。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值移动0.83,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在1.36,市场情绪偏乐观。 | ||
豆粕的当前关注点仍围绕在中美贸易摩擦上,由于对于中美之间短期内能够达成协议的可能性并不看好,国庆节后豆粕价格再创新高,豆粕隐含波动率也跟随上行至23.24%,而新颁布的饲料新规强制减少豆粕含量,对于豆粕的需求将有显著减少,粕价和波动率同步回落,隐含波动率回落至22.05%,投资者可关注风险事件落地后的做空波动率机会。 | ||
中信期货 | 豆粕期权: | |
10月18日,豆粕期权成交量为102518手,较前一日增加3804手。持仓量为460146手,较前一日减少2630手。期权持仓量PCR为1.13,成交量PCR为0.60,成交额PCR为0.45,市场情绪相对较乐观。波动率方面,豆粕期权波动率指数较前一日有所下降,收于19.06,偏度指数较前一日小幅上升,收于100.35。 | ||
目前豆粕期权波动率有所下降,但仍明显高于标的历史波动率,期权波动率预期仍将偏弱运行。可持有目前做空波动率组合,收取时间价值,并从波动率短期走弱中获利。 | ||
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