昨日,权益市场震荡分化,Wind全A上涨0.06%,成交额9400亿元。中证1000上涨0.12%,中证500下跌0.03%,沪深300下跌0.41%,上证50下跌0.5%。春节前后基本面并无明显变化,市场关注点仍然在于经济周期尤其是房地产周期的复苏力度。
股指:震荡分化
昨日,权益市场震荡分化,Wind全A上涨0.06%,成交额9400亿元。中证1000上涨0.12%,中证500下跌0.03%,沪深300下跌0.41%,上证50下跌0.5%。春节前后基本面并无明显变化,市场关注点仍然在于经济周期尤其是房地产周期的复苏力度。从2月5年期LPR调降25bp这一点来看,此前强调的“稳房价、稳地价、稳预期”的政策逻辑在重要会议前仍未发生根本改变。3月5日,政府工作报告发布,财政政策整体符合市场预期,广义财政包含4.06万亿财政赤字、3.9万亿专项债、1万亿特别国债等。海外AI模型Sora的发布为国内开拓应用场景提供了想象空间,在政策不出现超预期情况下可能在一定时期内引领盘面,但仍需关注交易拥挤度问题。基差方面,IM2403基差-36.36,IC2403基差-7.3,IF2403基差-5.85,IH2403基差-4.32。
国债:短期国债期货维持高位震荡
国债期货全线收涨,30年期主力合约涨0.63%,10年期主力合约涨0.24%,创收盘价新高,5年期主力合约涨0.14%,2年期主力合约涨0.02%。央行3月6日进行100亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%,与此前持平。因有3240亿元7天期逆回购到期,当日实现净回笼3140亿元。银存间质押式回购利率多数下跌。1天期品种报1.7134%,跌0.97个基点;7天期报1.8351%,跌2.73个基点。昨日央行行长表示,目前我国银行业存款准备金率平均在7%,后续仍然有降准空间,国债收益率继续下行。开年以来在资金面边际转松以及货币宽松预期背景下,国债收益率持续下行,10年期国债收益率下行至2.35%一线,30年期国债收益率跌破2.5%,国债期货偏强态势明显,30年期国债期货屡创新高,国债期货当前各个品种国债期货基差均处于平水状态,反应债市市场做多情绪明显。目前市场已经充分定价降息预期,经济方面高频数据显示春节后生产端持续恢复,需求端同样回暖。在10年期国债收益率已经较MLF利率低15BP的情况下,国债收益率进一步下行空间同样有限。预计短期内10年期国债收益率2.3%-2.4%之间波动,国债期货维持高位震荡。
(来源:光大期货)
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