昨日,权益市场震荡分化,Wind全A下跌0.27%,成交额1.08万亿元。中证1000下跌0.98%,中证500下跌0.69%,沪深300上涨0.7%,上证50上涨1.15%。春节前后基本面并无明显变化,市场关注点仍然在于经济周期尤其是房地产周期的复苏力度。
股指:基本面无明显变化
昨日,权益市场震荡分化,Wind全A下跌0.27%,成交额1.08万亿元。中证1000下跌0.98%,中证500下跌0.69%,沪深300上涨0.7%,上证50上涨1.15%。春节前后基本面并无明显变化,市场关注点仍然在于经济周期尤其是房地产周期的复苏力度。从2月5年期LPR调降25bp这一点来看,此前强调的“稳房价、稳地价、稳预期”的政策逻辑在重要会议前仍未发生根本改变。3月5日,政府工作报告发布,财政政策整体符合市场预期,广义财政包含4.06万亿财政赤字、3.9万亿专项债、1万亿特别国债等。海外AI模型Sora的发布为国内开拓应用场景提供了想象空间,在政策不出现超预期情况下可能在一定时期内引领盘面,但仍需关注交易拥挤度问题。基差方面,IM2403基差-63.73,IC2403基差-17.03,IF2403基差-19.91,IH2403基差-11.22。
国债:国债期货维持高位震荡
国债期货收盘多数上涨,30年期主力合约跌0.32%,10年期主力合约涨0.10%,5年期主力合约涨0.03%,2年期主力合约涨0.01%。央行昨日进行100亿元7天期逆回购操作,因有3840亿元7天期逆回购到期,当日实现净回笼3740亿元。银存间质押式回购利率多数上涨。1天期品种报1.7231%,涨0.89个基点;7天期报1.8624%,涨2.97个基点。政府报告提出,今年主要预期目标为:国内生产总值增长5%左右,城镇新增就业1200万人以上,居民消费价格涨幅3%左右,财政赤字率拟按3%安排,拟安排地方政府专项债券3.9万亿元,增发一万亿元超长期特别国债。开年以来在资金面边际转松以及货币宽松预期背景下,国债收益率持续下行,10年期国债收益率下行至2.35%一线,30年期国债收益率跌破2.5%,国债期货偏强态势明显,30年期国债期货屡创新高,国债期货当前各个品种国债期货基差均处于平水状态,反应债市市场做多情绪明显。目前市场已经充分定价降息预期,经济方面高频数据显示春节后生产端持续恢复,需求端同样回暖。在10年期国债收益率已经较MLF利率低15BP的情况下,国债收益率进一步下行空间同样有限。预计短期内10年期国债收益率2.3%-2.4%之间波动,国债期货维持高位震荡。
(来源:光大期货)
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