做多近月基差,关注多远空近。TF1609支撑位101.180元,压力位101.530元;T1609支撑位100.840元,压力位101.155元。银行间市场现券收益率窄幅波动,交投谨慎,国债期货弱于现券。
金投期货网8月2日讯,【观点与策略】
做多近月基差,关注多远空近。TF1609支撑位101.180元,压力位101.530元;T1609支撑位100.840元,压力位101.155元。银行间市场现券收益率窄幅波动,交投谨慎,国债期货弱于现券。由于调查样本因素影响,财新制造业PMI与官方口径PMI明显背离,经济下行压力并未随着中小企业新订单业务改善而缓解,短期内并无失速风险,债券市场需等待更多经济数据的验证,维持推荐期债方向性策略上逢显著回调即做多的操作建议,并且考虑到移仓换月因素和远月合约净基差较低,做多TF/T1612更为恰当。当前移仓换月走势较为明显,近月1609合约弱势现券导致基差扩大,建议短期可关注1609合约做多短久期可交割券基差的期现套利操作;同时多头先行主导本次移仓换月,继续关注“多TF/T1612、空TF/T1609”的跨期套利机会。
【昨日国债期市】
5年期国债期货主力合约TF1609开盘101.485元,最高101.515元,最低101.400元,收盘101.410元,下跌-0.065元,跌幅-0.06%,振幅0.115元,成交5555手,较昨日减少1169手,持仓21188手,减仓595手。10年期国债期货主力合约T1609开盘101.090元,最高101.145元,最低100.930元,收盘100.935元,下跌-0.130元,跌幅-0.13%,振幅0.215元,成交13252手,较昨日增加70手,持仓27298手,减仓870手。
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