成交量和PCR指标。7月4日共成交364407张期权合约,其中认购期权成交204563张,认沽期权成交159844张,PUT-CALL比率(PCR指标)为78.14%,低于81%的历史均值,上证50指数短期预期偏乐观。
金投期货网7月11日讯,成交量和PCR指标。7月4日共成交364407张期权合约,其中认购期权成交204563张,认沽期权成交159844张,PUT-CALL比率(PCR指标)为78.14%,低于81%的历史均值,上证50指数短期预期偏乐观。
流动性。从盘口价差来看,盘口流动性很好,当月合约相对盘口价差的中位数在1%左右。
期权杠杆。从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,同一种颜色代表同一个合约月,柱状图是理论杠杆,认购合约的理论杠杆为正,认沽合约的理论杠杆为负,近月合约的杠杆更大一些,认购期权的实际杠杆略小于理论杠杆,而认沽期权则相反。
日内ATM隐含波动率。认购和认沽期权的ATM隐含波动率以震荡为主,认购期权隐含波动率在13%-15.5%区间,认沽期权隐含波动率在16%-26%区间。
日内Borrow Rate。50ETF期权当月合约隐含的借贷利率窄幅震荡,目前在5%左右,市场中可供融出的50ETF现货数量相对比较宽松。 u上证50指数期货基差。上证50指数期货远月合约的期现基差上升较多,当月合约目前贴水1%左右。
无风险套利机会。根据WIND提供的日内TICK级数据,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。7月4日当天没有出现相应的无风险套利机会。
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