风险偏好摇摆或减缓期债回调

金投期货网7月6日讯，【昨日国债期市】

5年期国债期货主力合约TF1609开盘100.950元，最高101.090元，最低100.925元，收盘100.990元，下跌-0.045元，跌幅-0.01%，振幅0.165元，成交9460手，较昨日减少684手，持仓23901手，减仓967手。10年期国债期货主力合约T1609开盘100.275元，最高100.460元，最低100.215元，收盘100.265元，下跌-0.095元，跌幅-0.06%，振幅0.245元，成交16184手，较昨日减少2801手，持仓29541手，减仓600手。

【昨日国债现市】

5年期活跃CTD券为140024.IB，IRR为3.61%，10年期活跃CTD券为130018.IB，IRR为2.48%，目前R007约2.36%，存在正向期现套利机会。

现券方面，利率债整体小幅上行。早盘国开续发1、5、10、20年期，招标收益率与前一日市场价格相比涨跌互现，整体小幅波动。截止日终，国债收益率曲线整体涨跌互现，政策性金融债曲线和国开债曲线整体上行1-2BP。具体来看，3年期160009带动曲线对应期限稳定在2.55%；5年期160007带动曲线对应期限上行1BP至2.68%；7年期160014带动曲线对应期限上行2BP至2.85%；10年期160010带动曲线对应期限上行2BP至2.85%。

货币市场方面，7月5日银行间质押式回购市场共成交27311亿元，增加18.29%。主要期限利率小幅下行，其中，隔夜收于2.03%，上涨1bp，7天收于2.36%，上涨6bp；中期方面，14天收于2.71%，上涨36bp；长期方面，1个月收于2.80%，下跌10bp。3个月收于3.00%，上涨13bp。