风险偏好摇摆或减缓期债回调-第3页

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2016-7-6 9:55:49

5年期国债期货主力合约TF1609开盘100.950元，最高101.090元，最低100.925元，收盘100.990元，下跌-0.045元，跌幅-0.01%，振幅0.165元，成交9460手，较昨日减少684手，持仓23901手，减仓967手。

【技术分析】

技术上，TF1609低开后冲高回落，全天维持高位震荡格局，截止收盘日K线跌破5日均线，维持于10日均线上方，目前5日均线走平，10日、20日均线系统维持发散向上，小幅偏离布林带上轨，布林带轨距持平，MACD指标红色动能柱小幅收缩，DEA线走平，DIFF线维持上破DEA的金叉走势，KDJ指标钝化走平，敏感性指标延续向下，从技术形态分析，TF1609维持高位震荡。T1609全天走势与TF1609相似，且强于后者。

【操作建议】

风险偏好摇摆或减缓期债回调。TF1609支撑位100.840，压力位101.155；T1609支撑位100.125，压力位100.610。银行间债券收益率边际上行压力不减，期债延续调整，但回调幅度或有限。虽然在6月CPI等通胀数据发布前，期债以高位震荡为主，但是短期内商品期货较高的波动率和风险偏好的左右摇摆也为期债提供了支撑，截止目前，期债依然处于上涨中际阶段，维持推荐期债方向性策略上逢显著回调即介入做多的操作建议。跨期套利方面本季合约走势强于远季合约，跨期价差持续收窄；收益率边际上行导致基差扩大，或再次提供做空基差机会，继续推荐做多长久期可交割券基差，做空短久期可交割券基差的期现套利操作；10年期与5年期期限利差扩大至17个BP，跨品种套利可继续关注"做陡收益率曲线"的套利操作。

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