商品市场多头情绪仍在,期债难以转势;信用风险处于重估过程中,信用违约事件本身中长期内利好利率债、高等级信用债,关注期间流动性对利率债的传导。在这些因素影响下,期债大概率维持整理态势,短线操作为主,高抛低吸。
金投期货网5月3日讯,国债期货:期债维持整理态势短线为主。?要点
一、行情回顾。节前,期债震荡下跌。5年期主力合约TF1606开盘价100.625,最高100.700,最低100.575,收盘于100.600,涨跌幅为-0.08%,成交量为5334手,持仓量为13603手。三张合约总成交8462手,总持仓32273手。10年期主力合约T1606开盘价99.550,最高99.635,最低100.575,收盘于99.515,涨跌幅为-0.09%,成交量为8118手,持仓量为21926手。三张合约总成交13786手,总持仓45429手。
二、资金面。节前,公开市场操作300亿元逆回购,单日净回笼2100亿元,资金面有所好转。上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率上行2.8BP至2.0490%,7天利率上行1.8BP至2.3860%,14天利率上行1.1BP至2.8230%;银行间回购加权利率1天利率上行7.73BP至2.1035%,7天利率下行11.4BP至2.5158%,14天利率下行22.34BP至2.8094%。
三、现券市场。TF1606合约的CTD券150019.IB,IRR为-0.05%,该券当日于101.6124,收益率较昨日上行0.94BP;T1606合约的CTD券为160006.IB,IRR为-2.75%,该券收于98.6765,收益率较昨日上行2.50BP。现券方面,5年期、10年期收益率分别上行-1.5BP、0.5BP至2.7282%、2.8913%。中债国债类指数较昨日基本持平,其中中债国债总指数与昨日持平至169.16,固定利率国债指数与昨日持平至169.56。
四、财经资讯。
1、新华社:中国一季度的信贷激增是临时性的,并不意味着重启大规模刺激计划,中国不会借助大规模刺激措施。
2、2016年4月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,比上月微落0.1个百分点,继续位于扩张区间。
3、中国商务部副部长钱克明:当前外贸形势严峻复杂,但我国外贸长期向好的基本面没有改变。全力打好外贸回稳向好的攻坚战,实现全年外贸回稳向好的工作目标。
五、结论及投资建议。4月制造业PMI收得50.1%,较上月回落0.1个百分点,仍然位于扩张区间,经济企稳势头没有发生变化;节前央行逆回购操作继续缩量,当日开展300亿元7天逆回购,净回笼2100亿元,在前期央行持续投放资金的累积下,回笼影响不大,资金面在恢复宽松;两起城投债提前偿还事件在舆论等压力之下宣布终止,稳定市场信心,目前债券基金杠杆率降至5年低点,市场赎回压力减轻。节前,受商品市场再次走强影响,期债震荡下跌。基本面反弹过程尚未结束,商品市场多头情绪仍在,期债难以转势;信用风险处于重估过程中,信用违约事件本身中长期内利好利率债、高等级信用债,关注期间流动性对利率债的传导。在这些因素影响下,期债大概率维持整理态势,短线操作为主,高抛低吸。
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