上周五,受降准预期提振,期债尾盘拉涨,中长端收益率小幅下行。5年期主力合约TF1603开盘价100.170,最高100.350,最低100.130,收盘于100.340,涨跌幅为0.17%,成交量为26011手,持仓量为21564手。
金投期货网(http://futures.cngold.org/)12月14日讯,上周五,受降准预期提振,期债尾盘拉涨,中长端收益率小幅下行。5年期主力合约TF1603开盘价100.170,最高100.350,最低100.130,收盘于100.340,涨跌幅为0.17%,成交量为26011手,持仓量为21564手。
国债期货三张合约总成交26141手,总持仓24081手。10年期主力合约T1603开盘价99.105,最高99.370,最低99.040,收盘于99.370,涨跌幅为0.28%,成交14679手,持仓24427手。
上周五,短期资金比较宽松,回购利率平稳。上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率下行0.1BP至1.7880%,7天利率上行0.5BP至2.3020%,14天利率上行0.1BP至2.6420%;银行间回购加权利率1天利率下行0.02BP至1.7985%,14天利率下行4.78BP至2.6916%,21天利率上行49.98BP至2.8998%。
现券市场。TF1603合约的CTD券140006.IB,IRR为1.65%,该券当日于107.0249,收益率较昨日下行5.38BP;T1603合约的CTD券为140029.IB,IRR为1.76%,该券收于105.7160,收益率较昨日下行4.00BP。现券方面,5年期、10年期收益率分别下行1BP、0.9BP至2.8178%、2.9931%。中债国债类指数较昨日上行,其中中债国债总指数上行0.08BP至165.48,固定利率国债指数上行0.08BP至165.88。
中国11月规模以上工业增加值同比增长6.2%,增速比10月份回升0.6个百分点,预期增长5.7%。11月社会消费品零售总额同比大增11.2%,创10个月新高。
2015年1-11月份,全国固定资产投资同比名义增长10.2%,增速与1-10月份持平,11月环比增长0.73%。
中国11月新增贷款7089亿元,M2同比增长13.7%。11月份社会融资规模增量为1.02万亿元,环比大增4878亿元,比去年同期少1089亿元。
11月工业增加值6.2%,好于上月的5.6%,好于市场预期,与基建投资或存货去化放缓有关;社融和贷款余额增速小幅回落,信用投放比较平稳;CPI同比涨幅回升至1.5%,连续三个月位于1%以下,PPI仍陷泥潭,同比跌幅持平,通缩风险仍在;上周公开市场净回笼500亿元,短期资金供给充裕,降准可期;人民币汇率近一个多月来存在贬值压力,对期债还未表现出明显影响,然而对资本流动的担忧造成盘面相对谨慎。
上周五受降准预期提振,期债尾盘拉涨,中长端收益率小幅下行,由于周末未兑现以及经济数据好于预期,期债存在调整压力。总体上利率下行拐点未现,然而利率位于低位波动加大,建议控制好仓位,维持多头思路,留有底仓的同时多单滚动操作。
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