ETF50横盘震荡 期权沽购双跌

金投期货网（http://futures.cngold.org/）9月21日讯，期权交易合约仓量基本与昨日持平，合约继续向十月移仓。今天共成交期权合约111，102张，较昨日减少11.43%，其中认购合约62，035张，认沽合约49，067张，认沽认购比0.7910，与昨日基本持平。

认购与认沽合约持仓量也均与昨日基本持平。目前未平仓认购合约共257，256张，未平仓认沽合约共138，867张。

ETF50横盘震荡，期权合约沽购双跌。今天ETF50横盘震荡，收盘价为2.198，与昨日持平。目前基金份额134.36亿，与昨日基本持平。认购合约多数下跌，平均跌幅为-8.38%。认沽合约也以下跌为主，认沽合约整体平均下跌-7.15%。

当月合约隐含波动率明显下降，期权合约期限结构趋平。今日认购合约平均隐含波动率为0.3300，较昨天上升了31.14bps，其中，当月合约隐含波动率较昨日明显下降，而三月合约平均隐含波动率较昨日明显升高，目前认购不同行权月合约平均隐含波动率均较为接近，认购合约隐含波动率期限结构曲线较平；认沽合约平均隐含波动率0.4506，较昨日上升11.43bps，当月合约平均隐含波动率明显下降，而三月合约平均隐含波动率明显升高，当月合约平均隐含波动率虽明显小于其余行权月合约，但认沽合约隐含波动率期限结构曲线也较之前变平。目前，历史波动率67.4182，仍处较高位置。预期短期，ETF50仍以窄幅震荡为主。

套利机会分析。今日套利机会主要以箱体套利于滚动套利为主。根据实时抓取数据，正向转换套利机会仅发生于开盘后三分钟内，最高年化收益89.60%；反向转换套利机会较少且比较零散，持续时间极短，最高年化收益98.30%，发生在上午9:35；箱体套利最高年化收益410.68%，发生在上午9:35；滚动套利最高年化收益30.85%，发生于上午9:46。

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