本月股指期货主力合约皆大幅下跌。IF主连收报3693.4,月跌幅15.7%;IH主连收报2412.2,月跌幅15.3%;IC主连收报7399.0,月跌幅11.95%。
本月股指期货主力合约皆大幅下跌。IF主连收报3693.4,月跌幅15.7%;IH主连收报2412.2,月跌幅15.3%;IC主连收报7399.0,月跌幅11.95%。
整体来看,中证500指数触底后反弹相对显著,而沪深两市大盘蓝筹股反弹幅度相对较小。市场信心依旧相对脆弱,“拉抽屉”行情显现,行情处于箱体震荡状态,若无明显放量上涨,股指或进行二次探底。
中金所:实施差异化收费 强化异常交易监管。为了加大异常交易行为监管力度,中金所7月31日公布了一系列措施,一是在不增加市场整体交易成本的前提下,进一步调整和优化市场收费结构,自2015年8月3日起,将股指期货手续费调整为包括交易手续费和申报费两部分;二是严格市场异常交易行为认定和加强市场监管。对从事股指期货套利、投机交易的客户,单个合约每日报撤单行为超过400次、每日自成交行为超过5次的,认定为“异常交易行为”。我们认为,中金所新措施将对从事股指期货套利、投机交易的客户产生较大影响,股指流动性或进一步下降。
证监会:核查程序化交易 对24个账户限制交易。7月31日,沪深交易所根据《交易规则》,对频繁申报或频繁撤销申报,涉嫌影响证券交易价格或其他投资者的投资决定的24个账户采取了限制交易措施。由于程序化交易具有频繁申报等特征,产生助涨助跌作用,特别是在近期股市大幅波动期间对市场的影响更为明显。监管机构对其加强监管力度,降低市场波动风险。
交易策略。
(一)单边策略
操作上观望为主。股指低位反复拉锯,震荡下行测试前期低位可能性增加。日内交易注意止盈止损。
(二)对冲策略
期现对冲机会。有融券优势的客户可进行反向套利。
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