昨日,随着标的上证50ETF一路上涨,认购期权和认沽期权价格呈现稳步背行状态,认购期权普遍大涨,认沽期权普遍大跌,高杠杆性期权普遍受到追捧。
昨日,随着标的上证50ETF一路上涨,认购期权和认沽期权价格呈现稳步背行状态,认购期权普遍大涨,认沽期权普遍大跌,高杠杆性期权普遍受到追捧。
截至收盘,认购期权虚值合约50ETF购3月2500涨幅最高达109.62%,日内实现翻倍,26倍真实杠杆比率,成交量居认购期权亚军,略次于实值期权50ETF购3月2200。认沽期权虚值合约50ETF沽3月2200跌幅最大达62.33%,真实杠杆比率约77倍,是认沽期权的成交量之王。
26日,上证50ETF一雪25日颓势,截至收盘,上证50ETF报收2.450元,涨幅达3.38%。昨日期权市场总成交量为16997手,与节后第一交易日的16640手相比稳中有升。3月份期权合约维持主力地位,成交量为11505手,约占市场总成交量的68%。
不过,海通期货期权部认为,依海外经验,P/C Ratio代表后市偏空。26日,3月份期权合约成交量P/C Ratio高涨至1.12,比上一交易日增长1倍,另一方面,持仓量的P/C Ratio为0.79,比上一交易日略增0.07。根据海外经验,P/C Ratio较高时表明市场中看空后市的投资者居多,但是国内期权市场初期,该比率的参考性尚未显示出明显效果。
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