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数据显示,今年以来,中金所5年期国债期货日均成交1.5万手、持仓3.2万手;10年期国债期货日均成交2.3万手、持仓近4.1万手。去年新上市的10年期品种在成交、持仓方面均已超过5年期品种,正式成为国债期货主力品种。从投资者结构来看,自国债期货上市以来,共有37454名客户参与交易,其中法人客户2781名。今年前4月,国债期货法人客户成交占比达30%,持仓占比达71%,初步形成以机构投资者为主的市场结构。
随着市场规模的扩大、交投活跃度的增强,国债期货和现货联动密切、价格相关性较高。从去年年初至今,中金所5年期国债期货与现货价格的相关性达96.42%,10年期国债期货与现货价格的相关性达96.04%。“国债期货与现货走势关系密切,有利于国债期货价格发现和套期保值功能的发挥。”中金所债券事业部总监李慕春表示。
近年来,作为标准化的场内利率衍生品,国债期货服务于国债现货市场的能力大幅增强。美尔雅期货首席宏观分析师李萌表示,国债期货市场有两大基础功能,一是为国债发行投标提供公允的价格参考,二是为国债承销团成员规避承销过程中的价格波动风险。
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