聊一聊套利的那些事-第8页

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2016-10-11 15:20:31

狭义套利指期货市场参与者利用不同月份、不同商品、不同市场的期货合约间的价差，同时买入和卖出同数量的不同期货合约，以从中获取风险利润的交易行为。

（四）基差风险

基差是指现货价格与期货价格间的价差，因此基差的变动反映了现货价格和期货价格的相对走势。基差的变动会对套期保值的效果产生一定影响，通常称之为基差风险。为此，套利者需要形成一定的风险意识。在成本可控的前提下，尽量提高股票组合同沪深300指数的拟合度，做好期货头寸的资金管理，真正使股指期货期现套利交易成为"无风险"的获利途径。

四、如何规避或转移风险

（一）零碎股处理

按照国内市场交易规则，买股份额为100股的整数倍，但是卖股可以不受此限制，这意味着零碎股可以通过一买一卖两笔交易来实现。复制指数现货过程中，不可避免出现购买零碎股问题，就可以用该方法来解决。可以使用散股隔日卖出策略，即当日构建现货组合，次日再卖出超过理论所需份额的零散股票，以保证现货组合的长期跟踪误差较小。

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