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国债期货套利之期现套利

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2013-4-2 14:55:37

金投网提供期货套利知识,进行国债期货套利之期现套利内容说明：

金投网提供期货套利知识,进行国债期货套利之期现套利内容说明：

与其他期货品种一样，国债期货也存在期现、跨期和跨品种三种套利。

套利本质上其实是对冲交易策略，也即通过多空组合来谋取不同资产间相对估值变动的收益，这在年初的部门月刊投稿《债券市场对冲策略的应用》里有涉及。

期现套利：

期现套利，是通过期货和现券之间的相对估值偏差来获利。该类策略存在两种模式，一是不同期限品种间的利差关系，即收益率曲线交易，包括增陡/变平和波动率交易；二是现货和期货间的价差关系，也即基差交易。

收益率曲线交易：

即通过收益率期限结构，以及债券的久期和凸度，构建一定的对冲组合以获取利差变化或者收益率波动收益。这里又分两种，前者是收益率期限结构交易，即增徒/平坦交易；后者是收益率波动的交易，即凸度交易。

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