1、期权的执行价格与市场即期汇率:看涨期权,执行价格越高,期权价格越低;看跌期权,执行价格越高,期权价格越高。即期汇率上升,看涨期权的内在价值上升,期权金越大;而看跌期权的内在价值下跌,期权金变小;2、到期时间:到期时间的增加将同时增大外汇期权的时间价值;3、预期汇率波动率大小:汇率的波动性越大,获利可能性越大,风险越大,价格越高;反之,汇率的波动性越小,价格越低;4、国内外利率水平:卖出货币,利率越高,执行前持有,期权价格也就越高;买入货币,利率越高,执行前放弃,期权价格也就越低。
影响外汇期权价格的因素:
1、期权的执行价格与市场即期汇率
看涨期权,执行价格越高,买方的盈利可能性越小,期权价格越低;看跌期权,执行价格越高,买方的盈利可能性越大,期权价格越高。即期汇率上升,看涨期权的内在价值上升,期权金越大;而看跌期权的内在价值下跌,期权金变小。
2、到期时间(距到期日之间的天数)
到期时间的增加将同时增大外汇期权的时间价值,因此期权的价格也随之增加。
3、预期汇率波动率大小
汇率的波动性越大,期权持有人获利的可能性越大,期权出售者承担的风险就越大,期权价格越高;反之,汇率的波动性越小,期权价格越低。
4、国内外利率水平
外汇期权合约中规定的卖出货币,其利率越高,期权持有者在执行期权合约前因持有该货币可获得更多的利息收入,期权价格也就越高。
外汇期权合约中规定的买入货币,其利率越高,期权持有者在执行期权合约前因放弃该货币较高的利息收入,期权价格也就越低。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
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