怎么看懂股指期货-第2页

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2020-4-2 10:52:37

怎么看懂股指期货？交易与普通的商品期货交易一样，具备相同的特征，属于金融衍生品的一种。

杠杆性：股指期货交易不需要全额支付合约价值的资金，只需要支付一定比例的保证金就可以签订较大价值的合约。

联动性：股指期货的价格与其标的资产——股票指数的变动联系极为紧密。股票指数是股指期货的基础资产，对股指期货价格的变动具有很大影响。

高风险性和风险的多样性。

由于股指期货的高杠杆特性，投资者无疑将需要承担高风险。当期货合约市场价格的指数点位下降时，投资者将承受高于指数下降幅度的损失。按照每份1,095,000元，购入2份沪深300指数期货1707合约，缴纳保证金438,000元合约点位下降1%：损失-21,900（-1,095,000*1%*2），损失幅度4.38%（-21,900/500,000）

股指期货基本的交易类型

套期保值是指同时在期货市场和现货市场进行交易方向相反的交易，用一个市场的盈利弥补另一个市场的亏损，从而在两个市场建立起对冲机制，以规避现货市场的价格波动带来的风险。在股指期货交易的套期保值交易中，现货市场就是股票市场，股指期货的套期保值交易就是在股指期货市场和股票市场中进行相反的交易，通过互补盈亏来达到消除股票市场价格波动所带来的风险的目的。例:某价值投资者2017年7月3日持有沪深300股票组合：5,000,000, 预期未来股价会下跌，但是由于预期股票组合在年中具有较强的分红和送股潜力，打算持有至分红，并通过股指期货合约套期保值，对冲下跌风险。

按照每份1,082,520（收盘价3608.4*300）元，卖出5份(5,000,000/1,082,520)沪深300指数期货1709合约，缴纳保证金1,082,520 (1,082,520*5*20%)元。

2017年7月4日：假设沪深300股票组合收跌-0.85%；IF1709合约收跌-1.22%。

温馨提示：请远离场外配资，谨防上当受骗。

金融衍生品套期保值期货合约平仓期权

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