期货交易是高回报与高风险并存的投资者项目,投资者在期货交易过程中往往存在亏损甚至爆仓风险,通过了解亏损的数据原理,或许可以使投资者能更加清醒与理性。
根源二:杠杆交易机制使大幅盈亏常态化
期货市场实施10%左右的保证金制度,意味着如果资金账户有100万元,最多可以做总价约1000万元的交易,相当于把风险放大了10倍。若满仓操作,价格每涨跌5%,盈亏幅度就有50%。基于“数字本身存在易减难增的缺陷”,如果先盈50%再亏50%则仍亏25%;反之如果先亏50%再盈50%仍亏25%。杠杆交易机制下的盈亏幅度如此之大,这意味着即便投资者99次都在盈,第100次的亏损都有可能让其倒下。
由于有强行平仓制度做保障,当交易账户出现浮亏使保证金不足时,如果未按时限要求补足,一旦被强行平仓,投资者可交易的合约张数就减少。在此情况下,即便市场价格再度向持仓方向波动同等幅度,也远远抵平不了亏损额。
因此,当期货交易者重仓操作时,巨额盈亏也就成了常态,而且更容易出现大幅亏损的后果。
根源三:数字本身存在易亏难盈的缺陷
在假设期货交易者每一次交易的盈亏比例及机会均等的前提下,若先盈10%再亏10%仍亏1%;若先亏10%再盈10%仍亏1%。
显然,在盈亏比例及机会均等的前提下,期货交易者仍然要亏,而且期货市场并非真正意义上的零和交易,还会产生一定的交易费用,其结果盈减亏增,会在一定程度上扩大亏损的比例,使得易亏难盈的程度进一步加深。
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