股指期货如何套利-第7页

股指期货如何套利

股指期货的期现套利具有价格符合市场预期,对冲成本低的特点,实施的可行性较高,预计将有大量的低风险资金进行期现套利交易.由于沪深300指数期货合约价值较大,对应地在现货股票市场套利交易量也会很大,期现市场大规模套利交易将成为连接股指期货价格和股票指数价格的纽带.当期货价格涨势快于现货价格时,期现套利将抑制期货价格的过度上涨并带动现货股票市场走强.反之,当期货价跌势快于现货价格时,期现套利将推动期货价格反弹而促跌股票市场.就将像黄金期货一样,套利盘将引导期货价格波动趋向理性,决不会出现股指期货价格和现货指数之间价差过大的现象.另外,期现套利的现货盘将使股指成分股的成交量和价格波动都显著放大,特别是大盘蓝筹股更是成为套利交易的主要现货目标.当接近股指期货到期日时,期现套利盘的获利了结很可能引发股指期货价格和现货股票指数的反向波动,从而帮助两者价格提前趋同一致.

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