股指期货如何套利-第6页

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2017-1-13 17:02:59

所谓套利就是利用相关市场或相关合约间的价差变化进行反向交易,以期价差发生有利变化而获利的行为.投资者只有先了解股指期货与现货之间价差形成的原理,才能更好地把握住股指期货的套利机会.

在实际的操作中投资者面对的难题主要有:如何判断现有的期货价格是否偏离理论价格.如果偏离了理论价格,偏离的程度多大时才是合适的套利时机.从股指期货诞生至今,理论界已有不下5种期货价格定价模型,结合实际情况,持有成本模型是目前股指期货定价的主要方法,但其有着严格的假设条件,与实际情况有较大差别.在考虑市场税收和交易成本等因素情况下,我们认为可以利用无套利定价原则对股指期货进行定价分析,即可给出股指期货套利中的上下边界.当实际价格脱离理论价格给出的合理区间时,我们便可以进行套利.与套利时机的选择同样重要的是现货的选择.现货的选取即可以是股票组合也可以是跟踪指数的基金.从流动性考虑,股票组合的套利要优于基金套利.在实施套利时,投资者往往会借助于程序化交易的软件在尽可能短的时间内在期货市场与现货市场完成套利交易.

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