金投期货网(http://futures.cngold.org)11月10日讯,期货:螺纹钢期货1605周一夜盘承压调整,收1800(-5),总增仓4.5万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头集中大幅增仓,持仓量增加、集中度增加;空头大幅集中增仓、部分减仓,持仓量增加、集中度增加;空头集中度较高。当前做多资金主动增仓挺价,新旧做空资金交替进出场压盘、1800上方资金抛压增加,盘面承压调整;短期或承压震荡调整,注意1790-1815区多空资金增仓主动性,防范压力位资金打压。
现货:唐山钢坯1560(+10)维稳、补库有限,铁矿石、焦炭主流下调;螺纹钢20mmHRB400上海1960(0)维稳为主、成交有限,北京1860(0)维稳、成交尚可。目前螺纹钢生产厂家产能仍较高(钢坯及板材厂家开始减产),下游对钢坯建材按需采购,商家心态悲观、多观望、保持低库存,整体需求极弱,成交转弱。近期各项宏观数据均较差,悲观预期仍较重,或使市场延续承压弱势格局,而钢厂减产短期对市场起到一定稳定、支撑作用。
宏观及外盘因素:深改组通过促进加工贸易创新发展意见。IPO宣布重启后首日:沪指放量站上3600点,10年国债期货收创最大单日跌幅。监管层突击检查嘉实、长盛等四家知名公募。路透:欧洲央行内部正达成共识,12月降息。美联储10月就业市场状况指数LMCI进一步改善。昨夜:欧美股市下挫,美元指数偏强震荡,美铜、原油下跌,黄金偏弱震荡,今日国内金属工业品或承压震荡调整。
简要策略:螺纹钢1605或承压震荡调整,注意1790-1815区多空资金增仓主动性,防范压力位资金打压;波段操作:做空15%仓位,突破1811减仓,若1810-1830区承压趋弱时做空,若1750-1780区支撑较强可平空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:做空20%仓位,突破1810平仓,若1810-1830区承压趋弱时做空,若1750-1780区支撑较强可平空试探做多。
策略分析:螺纹钢期货1601合约资金移仓换月至1605合约。当前市场需求或随季节有所降低,而钢厂减产力度仍偏弱,十一、二月份需求较预期差,货币政策短期影响作用有限,期现货或维持承压弱势调整格局,资金若延续增仓打压或进一步下跌,防范超跌后减仓反弹洗盘及其后关键位承压回落波动,注意短期资金情绪影响。后期关注市场需求、库存变化、钢厂减产情况(在钢厂大幅减产前行情弱势为主)及国家政策变化,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
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