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国债期货:资金面宽松 期债震荡略偏强

国债期货收盘多数上涨,30年及5年期主力合约涨0.03%,10年期主力合约基本持平,2年期主力合约涨0.04%。银行间主要利率债收益率多数小幅下行,超长端强势明显。

【市场表现】

国债期货收盘多数上涨,30年及5年期主力合约涨0.03%,10年期主力合约基本持平,2年期主力合约涨0.04%。银行间主要利率债收益率多数小幅下行,超长端强势明显。截至17:30,3年期“24附息国债16”下行1.75bp,10年期国债及国开活跃券下行0.3bp左右,“24附息国债11”报2.14%,“24国开10”报2.223%。此外,30年期“23附息国债23”下行1.25bp报2.33%。

【资金面】

央行公告称,为维护月末银行体系流动性合理充裕,10月30日以固定利率、数量招标方式开展了4310亿元7天期逆回购操作,操作利率为1.5%。当日7927亿元逆回购到期,单日净回笼3617亿元。资金面方面,周三银行间市场资金面继续均衡偏松格局,存款类机构隔夜和七天加权回购利率均走低,其中隔夜价格跌破1.40%关口,并创出10月12日以来新低。长期资金方面,国有和主要股份制银行一年期同业存单二级最新成交在1.9425%附近,持平上日水平。央行逆回购操作单日转为净回笼,不过无碍资金整体偏松局面,跨月价格亦持稳。

【操作建议】

增量财政政策博弈为当前债市波动主线,11月人大常委会为重要的观察窗口期,在政策靴子落地前债市或持续受到扰动,叠加当前股市情绪转暖,股债跷跷板效应下长债波动受到牵制,昨日期债长端品种走势受到股市影响明显。资金面来看,伴随上周MLF投放落地,叠加央行出台新货币政策工具,未来应对MLF到期和政府债投放等情形,流动性投放可更加灵活,有助于熨平波动,资金面压力缓解,短债或压力相对较小。短期债市或仍以区间震荡为主,10债波动区间可能在2.1%-2.2%,或需保持谨慎耐心静待利空落地,关注增量财政政策规模。单边策略上建议维持谨慎。曲线策略,短期或仍可适当关注做陡策略。

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