高端访谈：期货公司应做好合规经营 提升风险防范及控制能力-第3页

赖小金：“看穿式监管”是今年资本市场的一件具有里程碑意义的重要事件。我们对其高度重视，相关工作也做了整体规划部署，各部门分工协作。技术部负责测试环境的搭建和测试数据准备、三方接入客户的整理、软件商和外包商的沟通、看穿式监管项目总体进度协调；客服部和营销管理部负责客户沟通及分支机构任务部署；各业务部门负责所属客户联系与沟通。在各部门的共同努力下，众多客户从刚开始的不配合、不理解，到最后积极主动参与测试。可以说是公司上下通力合作，最终成就了“看穿式监管”工作的有效落实。

具体来说，从今年3月初开始，我们多次筛选使用非标准交易软件的客户名单发给各分支机构，引导这些客户按照监管要求，完成仿真接入测试并使用生产授权码接入真实的环境。在开启认证前，我们通过短信、电话、公司官网、官微等多种渠道通知客户开启看穿式认证的相关事项。6月14日晚，公司全面开启看穿式认证。当天夜盘及次日，我们对分支机构和总部呼叫中心的任务进行明确的分工，分析可能会出现的各类情况，制定应对方案。最终确保了呼叫中心热线线路通畅，客户的需求都能得到及时响应，“看穿式监管”平稳上线，没有影响客户正常交易。

记者：针对近期部分期货公司的风险子公司场外衍生品业务发生的风险事件，谈谈贵公司是如何对风险子公司在开展该业务时进行风险管理的？

赖小金：国信期货的风险子公司国信金阳，其风险管理工作是在股东公司国信证券的全面风险管理指导下进行的，对系统建设、组织架构、岗位职责、人员配备、专业能力等方面有严格的要求，对各项试点业务制定了明确的风险控制制度、可操作的风险控制流程，设定了明确的风险控制指标、风险敞口及相关阀值。如针对场外衍生品业务，信用风险是其中最大的风险，为此，我们制订了《交易对手信用风险管理实施细则》，细化授信业务的对象、评估与额度管理、保证金管理、风险限额管理等。比如我们不对产业类客户进行授信，仅对同业和金融机构类客户进行授信，且严格控制授信额度，同一交易对手最大不超过500万元人民币，同时参考了CBOE的保证金计算方法计算交易对手所需保证金，要求做到每日无负债，最大程度地避免出现交易对手穿仓的风险。通过建立系统、制定制度、细化流程、严限额度，保障风险子公司场外衍生品业务风险可控。

（赖小金：现任国信期货有限责任公司副总经理，期货从业16年，历任国信期货交易部经理、风控部经理、营业部负责人、客户服务部总监、首席风险官等职。）