疑似乌龙指事件成为国债期货反弹先兆

金投期货网（http://futures.cngold.org/）02月13日讯，期货最新消息：本周二疑似乌龙指事件，成为国债期货反弹先兆。国债期现价差过大的问题为市场所关注，本周反弹也被众多机构认为是基差修复行情。

本周二上午9点19分，震荡盘整中的期债T1703合约，瞬间被121手大单冲至涨停，但合约此后快速跌至起点。不过此后，国债期货买盘逐步出现，各合约均走出了反弹走势。

此后，本周期债连续三日反弹，仅周五小幅走低。截至收盘，TF1706收报98.020，周涨幅0.56%；T1706收报94.355，周涨幅1.07%。

“周二的反常行情与本周反弹从技术上看，有先后关联性。不过逻辑很难解释，市场看到了反常之外的诸多信息，特别是期现价差过大问题。”一家金融机构研究人员表示。

“以十年期国债期货价格走势看，周二其隐含的远期收益率为3.8%。因此，买入持有是一个不错的选择，并且较现货有一定折价。”上述研究人员表示。

本周，国债期货探底回升，但现货则颓势尽显。本周国债现货和期货价格走势出现背离，期货贴水收窄。国债现货价格本周小幅下降，5年期国债CTD券（160014）收益率升至3.17%，较上周五上升4个基点；10年期国债CTD券（160017）收益率升至3.43%，较周五上升3个基点。