10年期国债与5年期国债主力合约价差为3.7

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2017-2-10 13:28:40

目前10年期国债与5年期国债主力合约价差为3.7，建议投资者可以买入10年期期债卖出5年期期债。

金投期货网（http://futures.cngold.org/）02月10日讯，期货最新消息：目前10年期国债与5年期国债主力合约价差为3.7，建议投资者可以买入10年期期债卖出5年期期债。

关注T、TF合约的价差套利机会

继春节前央行宣布上调一年期中期借贷便利(MLF)10BP后，本月初央行再次宣布分别上调常备借贷便利(SLF)及公开市场逆回购利率35BP和10BP，央行收紧货币及可能加息风声四起，国债期货应声下落。近日央行人士出面安抚市场，称逆回购招标利率上行是市场化招投标的结果，不像传统意义上的存贷款利率加息，带有央行主动调控的意图，债券市场终于迎来反弹，连续四个交易日上涨。

目前来看，海外市场美国就业指数喜忧参半，导致美联储加息再次推后，欧元区和日本货币政策未有缩减信号。而中国方面通胀数据未如预期强烈，同时房价上涨势头得到抑制，减缓央行压力，短期利率上行受阻，在央行货币政策收紧的大环境下，不建议抄底债券，建议关注结构性套利机会。

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