2016年上证50ETF期权的运行情况

金投期货网（http://futures.cngold.org/）02月10日讯，期货最新消息：上海证券交易所日前对外发布了《上海证券交易所股票期权市场发展报告（2016）》（下称《报告》），全面阐述了2016年上证50ETF期权的运行情况，为国内衍生品市场发展提供夯实的实践成果。

《报告》显示，2016年，上证50ETF期权总成交7906.9万张，日均成交32.4万张，单日最大成交106.7万张；年末持仓131.5万张，日均持仓94.9万张，单日最大持仓172.2万张；累计成交面值17651.3亿元，日均成交面值72.3亿元；累计权利金成交431.9亿元，日均权利金成交1.8亿元。投资者开户数超过20万。

总体上看，2016年股票期权市场运行平稳，定价合理，投资者参与理性。上证50ETF期权成交持仓比平均为33.82%，期现成交比平均为26.63%。另外，上证所为准确把握市场整体运行状况，综合评估市场风险水平，编制了市场质量指数、市场风险指数和投机指数。2016年，市场质量指数稳定在100—110，市场风险指数均值为42.94，投机指数均值为40.69，三项指数均处于合理水平。

在风险可控的情况下，股票期权市场规模稳步增长，经济功能逐步发挥。2016年，上证50ETF期权市场保险交易行为占比为14.61%，年末市场受保市值为86亿元，较年初增长153%，单日受保市值最高达到107亿元，日均受保市值达到58亿元，较2015年增长243%。