本周期权成交量下降 持仓量持续稳步上涨

金投期货网（http://futures.cngold.org/）12月12日讯，期货最新消息：本周上证综指收于3232.88点,下跌0.34%。深证成指收于10789.62点,下跌1.13%。创业板指收于2099.89点,下跌2.03%。上证50指数本周下跌0.21%,同期50ETF 下跌0.12%,周成交量14.63亿,比上周下跌22.01%。

本周50ETF 期权共成交2882595张,日均比上周下降26.66%。其中认购期权累计成交1729301张,认沽期权累计成交1153294张。截止至本周五,总持仓1515591张,比上周上升6.21%。其中认购期权持仓量770114张,认沽期权持仓量745477张。

本周期权成交量下降,持仓量持续稳步上涨,认购期权持仓量大涨。本周认购期权的波动率呈现向右上倾斜的状态,认沽期权的波动率呈现出倾斜的微笑,大部分合约的隐含波动率较上周有所下降,低行权价的认沽期权上涨显著。认购、认沽期权波动率差增大。市场情绪较为平稳。

本周所有合约和近月合约成交量P/C 比由0.72/0.70下降至0.61/0.57,持仓量P/C 由1.10/1.12下降至0.97/0.97。成交、持仓P/C 比下降,短期市场维持谨慎,而对后市持乐观预期。

iVIX 风格择时策略当前状态为空仓,目前累计收益为18.91%。PCR 和iVIX 混合择时策略当前状态为空仓,目前累计收益为33.03%。

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