上周五,期债远月继续大幅下跌,近月平稳波动,国债收益率继续上行。上周央行在公开市场净回笼3000亿元,资金面在部分时候依然偏紧,本周公开市场有5750亿元到期,周三将有1150亿元MLF到期,流动性边际收紧的倾向尚未变化,11月扰动因素不多,但仍应对此保持留意。
金投期货网(http://futures.cngold.org/)11月14日讯,期货最新消息:一、行情回顾。上周五,期债继续调整。5年期主力合约TF1703开盘价100.970,最高101.050,最低100.860,收盘于100.895,涨跌幅为-0.15%,成交量为6342手,持仓量为14853手。三张合约总成交14325手,总持仓22286手。10年期主力合约T1703开盘价100.075,最高100.075,最低100.860,收盘于99.870,涨跌幅为-0.23%,成交量为23380手,持仓量为37392手。三张合约总成交32792手,总持仓52059手。
二、资金面。昨日,公开市场操作净投放为1250亿元,资金面紧平衡。上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率上行1.4BP至2.1960%,7天利率上行0.4BP至2.3930%,14天利率上行0.1BP至2.5630%;银行间回购加权利率1天利率下行1.11BP至2.2723%,7天利率上行6.72BP至2.6181%,14天利率上行0.04BP至2.7197%。
三、现券市场。TF1703合约的CTD券160007.IB,IRR为-0.33%,该券当日收于100.2817,收益率较前日上行1.00BP;T1703合约的CTD券为160004.IB,IRR为-1.12%,该券收于99.9171,收益率较前日上行24.08BP。现券方面,5年期、10年期收益率分别上行4.2BP、2.2BP至2.5252%、2.8150%。中债国债类指数较上一交易日下跌,其中中债国债总指数下行0.09BP至174.21,固定利率国债指数下行0.08BP至174.63。
四、财经资讯。
1、统计局将于11月14日发布消费、投资、工业增加值等多项经济数据。机构预测,尽管有国庆长假的扰动,10月实体经济数据有望延续8、9两月的温和回稳趋势。
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