周二,期债大幅下跌,十年期国债收益率上行4.6BP至2.75%。一级市场上,国开行招标三期固息增发债,10年期债券中标利率高于市场预测均值同时认购倍数下滑,一级市场不振加重二级市场期债调整。
金投期货网8月31日讯,一、行情回顾。周二,期债调整加剧。5年期主力合约TF1612开盘价101.395,最高101.435,最低101.240,收盘于100.635,涨跌幅为-0.20%,成交量为10244手,持仓量为21492手。三张合约总成交10638手,总持仓26026手。10年期主力合约T1612开盘价100.915,最高100.935,最低101.240,收盘于99.715,涨跌幅为-0.35%,成交量为24490手,持仓量为35959手。三张合约总成交25645手,总持仓43281手。
二、资金面。周二,公开市场操作开展600亿元7天逆回购和400亿元14天逆回购,当日零头放,资金面平稳。上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率上行1.4BP至2.0630%,7天利率上行0.2BP至2.3660%,14天利率下行1.9BP至2.6020%;银行间回购加权利率1天利率下行0.5BP至2.1059%,7天利率下行2.7BP至2.4098%,14天利率下行3.67BP至2.6259%。
三、现券市场。TF1612合约的CTD券160007.IB,IRR为0.64%,该券当日收于100.0569,收益率较昨日上行2.00BP;T1612合约的CTD券为160014.IB,IRR为0.89%,该券收于100.9095,收益率较前日上行4.5BP。现券方面,5年期、10年期收益率分别上行0.5BP、4.6BP至2.5663%、2.7527%。中债国债类指数较上一交易日下跌,其中中债国债总指数下行0.17BP至172.73,固定利率国债指数下行0.17BP至173.14。
四、财经资讯。
1、央行公开市场周二进行600亿元7天期逆回购、400亿元14天期逆回购操作,对冲到期的1000亿元7天期逆回购。
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