资金供给充裕,期债或延续反弹。TF1612支撑位101.485元,压力位101.685元;T1612支撑位101.090元,压力位101.365元。在连续四日央行公开市场净投放流动性后,资金紧张压力缓解,利率随着供给量回归相对充裕而稳定,银行间债市现券收益率下行,国债期货反弹上涨。
金投期货网8月29日讯,【昨日国债期市】
5年期国债期货主力合约TF1612开盘101.380元,最高101.545元,最低101.355元,收盘101.535元,上涨0.190元,涨幅0.17%,振幅0.190元,成交8350手,较昨日减少395手,持仓19841手,增仓304手。10年期国债期货主力合约T1612开盘100.945元,最高101.185元,最低100.870元,收盘101.155元,上涨0.240元,涨幅0.26%,振幅0.315元,成交19504手,较昨日减少2657手,持仓33312手,减仓409手。
【昨日国债现市】
5年期活跃CTD券为140003.IB,IRR为1.54%,10年期活跃CTD券为130018.IB,IRR为1.86%,目前R007约2.4%,无正向期现套利机会。
现券方面,利率债收益率整体小幅下行。早盘新发3个月国债,招标收益率小幅下行。截止日终,国债收益率曲线出个别期限外,整体下行1-3BP;国开债曲线、农发行债、进出口行债曲线各期限整体下行1-3BP。具体来看,3年期160016带动曲线对应期限上行1BP至2.43%;5年期160015带动曲线对应期限下行1BP至2.54%;7年期160014带动曲线对应期限下行1BP至2.74%;10年期160017带动曲线对应期限下行3BP至2.69%。
货币市场方面,8月26日银行间质押式回购市场共成交20828亿元,减少2.20%。主要期限利率小幅下行,其中,隔夜收于2.00%,与上一交易日持平,7天收于2.40%,下跌33bp;中期方面,14天收于2.74%,下跌36bp;长期方面,1个月收于3.00%,上涨29bp。3个月收于2.85%,与上一交易日持平。
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