国债期货套利策略是指投资者利用不同资产之间的价差，同时买入定价偏低资产，卖出定价偏高资产，待价差回归合理后进行平仓了结，从而获取无风险收益的交易行为。
国债期货套利策略是指投资者利用不同资产之间的价差，同时买入定价偏低资产，卖出定价偏高资产，待价差回归合理后进行平仓了结，从而获取无风险收益的交易行为。
对于国债期货而言，所谓的不合理价差关系包括多种情况。
第一种情况是同种国债期货与现货间的不合理价差；
第二种情况是同一市场、同种国债期货合约在不同交割月之间的不合理价差；
第三种情况是同一市场、同一交割月的不同国债期货合约之间的不合理价差；
第四种情况是不同市场、同一种国债期货合约之间的不合理价差。所有这些不合理的价格关系一般只存在于一个较短的时间中，通过套利者的套利活动，这些不合理的价格关系将很快地得到矫正或拉平。
相应地，套利交易通常也分为四种类型：期现套利、跨期套利（Calendar Spreads）、跨品种套利（Intercommodity Spreads）与跨市场套利（Intermarket Spreads）。
以上内容就是本文关于国债期货套利策略的简单介绍，想了解更多国债期货套利策略相关期货投资知识，请关注金投期货网相关期货知识栏目。
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