期债低位震荡 风险偏好修复不利于上涨

金投期货网6月24日讯，一、行情回顾。周四，期债低位震荡。5年期主力合约TF1609开盘价100.720，最高100.765，最低100.680，收盘于100.635，涨跌幅为-0.03%，成交量为5226手，持仓量为26830手。三张合约总成交5779手，总持仓31386手。10年期主力合约T1609开盘价99.880，最高99.975，最低100.680，收盘于99.715，涨跌幅为-0.08%，成交量为10841手，持仓量为32753手。三张合约总成交12169手，总持仓41115手。

二、资金面。周四，公开市场操作开展600亿元逆回购，当日净投放300亿元。上海银行间同业拆放利率（SHIBOR）隔夜利率上行0.5BP至2.0320%，7天利率上行0.3BP至2.3580%，14天利率上行1.7BP至2.7760%；银行间回购加权利率1天利率上行0.31BP至2.0457%，7天利率上行1.41BP至2.4535%，14天利率上行4.14BP至3.1813%。

三、现券市场。TF1609合约的CTD券160007.IB，IRR为0.84%，该券当日于99.3275，收益率较昨日下行0.75P；T1609合约的CTD券为150016.IB，IRR为0.62%，该券收于104.4320，收益率较昨日上行0.90BP。现券方面，5年期、10年期收益率分别下行0.1BP、0BP至2.7497%、2.9307%。中债国债类指数较节前下跌，其中中债国债总指数下行0.01BP至169.82，固定利率国债指数下行0.01BP至170.23。

四、财经资讯。 1、李克强考察央行时表示，人民币汇率形成机制改革成效初显，令人民币汇率变化的规则更加透明。 2、国新办：2015年政府债务对GDP比率为39.4%，中国债务风险目前总体可控，但未来潜在风险不可忽视；中国政府和家庭领域可适当提高杠杆率。3、央行周四进行600亿元7天期逆回购，当日实现净投放300亿元。至此本周央行公开市场已经连续四日净投放，累计投放2100亿元。