周二,期债震荡下跌,成交进一步收缩。本周公布多项经济数据,料小幅走弱,期债采取逢低买多的思路,同时多单底仓继续持有。
金投期货网6月8日讯,一、行情回顾。周二,期债震荡下跌。5年期主力合约TF1609开盘价100.315,最高100.345,最低100.270,收盘于100.270,涨跌幅为-0.06%,成交量为3717手,持仓量为26999手。三张合约总成交4010手,总持仓30898手。10年期主力合约T1609开盘价99.040,最高99.075,最低100.270,收盘于98.955,涨跌幅为-0.11%,成交量为7208手,持仓量为33324手。三张合约总成交7432手,总持仓39924手。
二、资金面。周二,公开市场操作500亿元逆回购,单日净回笼700亿元,资金面供需基本平衡。上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率上行0.2BP至2.0000%,7天利率上行0.3BP至2.3400%,14天利率下行0.3BP至2.7540%;银行间回购加权利率1天利率下行0.08BP至2.0254%,7天利率上行0.16BP至2.3884%,14天利率下行0.67BP至2.5941%。
三、现券市场。TF1609合约的CTD券160007.IB,IRR为0.07%,该券当日于99.1443,收益率较昨日上行1.50P;T1609合约的CTD券为150016.IB,IRR为-0.44%,该券收于103.9547,收益率较昨日基本持平。现券方面,5年期、10年期收益率分别上行1.1BP、0.3BP至2.7815%、3.0071%。中债国债类指数较昨日基本持平,其中中债国债总指数与昨日持平至169.03,固定利率国债指数与昨日持平至169.43。
四、财经资讯。 1、央行对14家金融机构开展MLF操作共2080亿元,其中3个月1232亿元、6个月115亿元、1年期733亿元,利率与上期持平,分别为2.75%、2.85%、3.0%。 2、5月外汇储备环比下降279.28亿美元,至31917.4亿美元,创2011年12月以来新低,结束两月连增。 3、世界银行发布半年度全球经济展望报告:将2016年全球经济增速预期下调0.5%至增长2.4%;将2017年全球增速预期下调0.3%至增长2.8%。
五、结论及投资建议。世界银行将2016、2017年全球经济增速下调,外部风险依然存在;本周将陆续公布国内宏观经济数据,结合前期PMI和其他高频数据,5月份经济动能小幅走弱,不过基本面下平台概率偏低;央行对14家金融机构开展MLF操作2080亿元,公开市场净回笼700亿元,资金面供需基本平衡,6月份资金面存在诸多扰动,维持资金平稳波动为政策追求目标,货币政策不会收紧,“MLF+逆回购”为调节流动性的主要组合;5月份,美元触底反弹,人民币被动贬值,外汇储备结束两月连增下降279.28亿美元,有序贬值背景下外储消耗有限。
周二,期债震荡下跌,成交进一步收缩。本周公布多项经济数据,料小幅走弱,期债采取逢低买多的思路,同时多单底仓继续持有。
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