货币政策维持观望期债仍取决于基本面走势

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2016-5-13 10:01:37

周四，期债继续摸高，本季贴水已基本修复，次季仍有空间。夜盘商品市场疲软，情绪非常悲观，有助于期债坚挺表现，近期货币政策维持观望，期债仍取决于基本面走势，留有底仓，短期维持滚动做多的总思路。

金投期货网5月13日讯，一、行情回顾。周四，期债继续摸高。5年期主力合约TF1609开盘价100.320,最高100.460,最低100.320,收盘于100.450,涨跌幅为0.15%,成交量为7761手，持仓量为22626手。三张合约总成交10222手，总持仓30572手。10年期主力合约T1609开盘价99.285,最高99.510,最低100.320,收盘于99.490,涨跌幅为0.30%,成交量为14406手，持仓量为26589手。三张合约总成交19087手，总持仓38198手。

二、资金面。周四，公开市场操作500亿元逆回购，单日净回笼800亿元，资金面有所好转。上海银行间同业拆放利率（SHIBOR）隔夜利率上行0.1BP至2.0000%,7天利率上行0.1BP至2.3250%,14天利率下行0.2BP至2.7870%;银行间回购加权利率1天利率下行0.52BP至2.0261%,7天利率下行0.33BP至2.4680%,14天利率下行3.56BP至2.7203%。

三、现券市场。TF1609合约的CTD券160007.IB,IRR为0.19%,该券当日于99.4968,收益率较昨日上行0.30BP;T1609合约的CTD券为160006.IB,IRR为-0.42%,该券收于99.1062,收益率较昨日下行2.00BP。现券方面，5年期、10年期收益率分别下行1.2BP、1BP至2.7018%、2.8975%。中债国债类指数较昨日上行，其中中债国债总指数上行0.06BP至169.48,固定利率国债指数上行0.06BP至169.89。

四、财经资讯。

1、央行5月12日进行500亿7天期逆回购，当日净回笼800亿。从下周开始缴税影响料逐渐明显，加之中下旬还有MLF到期。

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