本周上证A股出现了一波难得的上涨,本周截止至周五上证指数涨5.16%,收于2955点。在成交量上面,本周是创造出了一个近期的天量。
金投期货网3月25日讯,本周上证50ETF 认购期权近月波动率下降。
本周上证A 股出现了一波难得的上涨,本周截止至周五上证指数涨5.16%,收于2955点。在成交量上面,本周是创造出了一个近期的天量。本周成交额从8762亿增加至11050亿,增幅为26%。随着大盘的上涨,近月份的波动率出现了坍塌的现象,远月份则持续增加,目前认购期权的隐含波动率从上周五的26%下降到到本周五的21%,认购期权的贴水现象有所缓解,而认沽期权的隐含波动率从上周的39%大幅下降到本周的30%,目前10日的波动率为16%,20日的波动率为30.59%。
注:期权隐含波动率用加权平均的隐含波动率来代表。
本周认沽期权隐含波动率与认购期权差距开始缩小。
随着下周3月份期权即将进行交割,目前认购期权和认沽期权的波动率差飞速减少,来到了同一个平面。
本周期权合约成交量150万张,目前持仓62万张。
以周度为频率观察上证50ETF 期权的成交量情况,本周5个交易日上证50ETF 期权市场成交量为150万张,较上周的115万张大幅度的增加25%,其中认购期权总交易量增加32%,认沽期权的总交易量增加18%。以周度为频率观察上证50ETF 期权的持仓量情况,本周持仓63万张,比上周的59万张增加5%,其中认购期权持仓量减少1%,而认沽期权的持仓量则增加13%,从交易量和持仓量上面来看。本周的大盘的总交易量的放量带来了期权市场交易的活跃。其中认购期权交易量在大盘上涨中大幅的上升,然而持仓量却并没有显著的增加,认沽期权的持仓量则大幅的上升,将P/C 持仓比值带到了一个比较高的位置,为大盘的企稳放出了一个比较强烈的信号。
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