周三,国债期货低开下跌,随后出现强势反弹。5年期主力合约TF1603开盘价100.340,最高100.650,最低100.250,收盘于100.620,涨跌幅为0.24%,成交量为22715手,持仓量为24087手。
金投期货网(http://futures.cngold.org/)1月7日讯,周三,国债期货低开下跌,随后出现强势反弹。5年期主力合约TF1603开盘价100.340,最高100.650,最低100.250,收盘于100.620,涨跌幅为0.24%,成交量为22715手,持仓量为24087手。
三张合约总成交23066手,总持仓28737手。10年期主力合约T1603开盘价99.550,最高100.040,最低99.500,收盘于100.020,涨跌幅为0.36%,成交23014手,持仓28420手。
周三,资金面比较宽松,资金利率多数下行。上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率下行1.8BP至1.9800%,7天利率下行0.8BP至2.3220%,14天利率下行0.2BP至2.9000%;银行间回购加权利率1天利率下行6.33BP至2.0072%,14天利率下行17.34BP至2.8895%,21天利率下行24.55BP至3.1000%。
现券市场。国债期货TF1603合约的CTD券140006.IB,IRR为0.30%,该券当日于101.4596,收益率较昨日下行12.70BP;T1603合约的CTD券为140029.IB,IRR为1.20%,该券收于106.8105,收益率较昨日下行5.25BP。现券方面,5年期、10年期收益率分别下行2.7BP、0.5BP至2.7598%、2.8861%。中债国债类指数较昨日上行,其中中债国债总指数上行0.1BP至167.11,固定利率国债指数上行0.1BP至167.51。
6日,在岸即期汇率盘中跌破6.56元,离岸汇率一度跌破6.73,双双下挫数百个基点。两地汇率差价扩至1600基点左右,再攀新高。
国家主席:当前和今后一个时期制约经济发展的主要因素在供给侧,要加大供给侧结构性改革力度,重点是促进产能过剩有效化解。发改委再批复新建两条铁路项目总投资345.9亿元。
中钢协:2015年12月中旬会员钢铁企业粗钢日均产量156.85万吨,较上一旬下降0.62%。
结论及投资建议。12月制造业PMI小幅回升,财新PMI低于预期,制造业下行压力较大;报道称央行入市干预汇率,人民币汇率近期持续贬值影响了债市、股市原趋势的运行节奏,央行退出日常干预并非撒手不管,单边持续贬值风险不大,昨日在离岸市场人民币汇率继续贬值;央行周二公开市场净投放1200亿元,关注公开市场操作;昨日两期国债招标好于预期,今日仍有国开债发行。周三,人民币贬值压力再度放大,但昨日对市场的影响较小,期债低开下跌,随后强劲反弹,说明汇率于利率下行趋势无碍,收益率调整到一定位置就有了吸引力,短期内向前期高点冲击还需催化剂,建议多单降低频率滚动操作。总体上利率下行拐点未现,利率低位波动加大,建议控制好仓位,维持多头思路,底仓继续持有。
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