国债期货一周走势解析

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2016-1-5 15:13:18

上周国债期货冲高回落，五债主力TF1603合约上周四收报在100.68元，当周下跌了0.18元，十债主力T1603合约上周四收报在100.035元，当周下跌了0.225元。

金投期货网（http://futures.cngold.org/）1月5日讯，上周国债期货冲高回落，五债主力TF1603合约上周四收报在100.68元，当周下跌了0.18元，十债主力T1603合约上周四收报在100.035元，当周下跌了0.225元。节前整体成交有所下降，6张合约上周日均成交为4.02万手，前值为4.44万手；上周整体持仓减少466手降至58594手，其中，当季合约TF1603和T1603持仓分别减少了1439手和285手，而次季和远季合约持仓均有所增加。

上周虽临近年末，但资金供给依然充裕，R007加权回购利率不升反降，银行间宽松程度超过往年同期，央行因此无意进行更多宽松操作，甚至通过公开市场净回笼了600亿元。新年在即，现券买盘热情有所削弱，止盈压力增大，加上离在岸人民币汇率连续下跌，贬值担忧加重，国债期货主力合约在上周二早盘涨至新高后开始回调，中长端现券收益率也相应反弹，不过当前的调整幅度都较为有限。

假期公布的12月官方制造业PMI由49.6微反弹至49.7,低于预期49.8,连续5个月低于荣枯线，创2008年以来同期新低，今日公布的12月财新制造业PMI仅48.2,低于预期48.9和前值48.6,两者均指向制造业仍面临较大下行压力，12月宏观数据难言乐观。近期人民币贬值卷土重来，汇率风险需要警惕，加上前期利率下行较快，当前点位上多空分歧加剧，国债期货短期可能仍面临一定调整压力。但另一方面，基本面疲弱依旧，资金宽松格局持续，支撑债市的积极因素并未出现变化，利率反弹有顶。且年初利率债供给季节性偏少，机构配置压力偏大，供需失衡对利率下行的推动可能在调整后继续，中期看涨国债期货观点不变。

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