国债期货TF1603开盘小幅下探后震荡上行

金投期货网（http://futures.cngold.org/）12月9日讯，昨日5年期国债期货主力合约TF1603开盘100.130元，最高100.250元，最低100.075元，收盘100.230元，上涨0.115元，涨幅0.13%，振幅0.175元，成交26094手，较昨日减少5840手，持仓21087手，增仓1428手。

10年期国债期货主力合约T1603开盘99.000元，最高99.205元，最低98.910元，收盘99.195元，上涨0.245元，涨幅0.28%，振幅0.295元，成交13639手，较昨日减少2279手，持仓23546手，增仓679手。

5年期活跃CTD券为140003.IB，IRR为2.03%，10年期活跃CTD券为140012.IB，IRR为1.94%，目前R007约2.39%，无正向期现套利机会。

现券方面，利率债收益率整体下行，国债收益率整体下行1-3BP。3年期150022报价、成交充分，曲线对应期限收益率下行1BP至2.71%，5年期150019报价、成交，曲线对应期限收益率下行3BP至2.84%。7年期150026报价、成交充分，带动曲线对应期限下行2BP至3.02%。10年期150023报价、成交活跃，日终曲线对应期限下行3BP至3.0%。

货币市场方面，12月8日银行间质押式回购市场共成交25841亿元，增加1.78%。主要期限利率小幅下行，其中，隔夜收于1.80%，与上一交易日持平，7天收于2.39%，下跌16bp；中期方面，14天收于2.64%，上涨4bp；长期方面，1个月收于3.10%，上涨25bp。3个月收于3.10%，上涨15bp。

海关总署12月8日公布1至11月我国外贸进出口情况。据海关统计，今年前11个月，我国进出口总值22.08万亿元人民币，比去年同期（下同）下降7.8%。其中，出口12.71万亿元，下降2.2%；进口9.37万亿元，下降14.4%；贸易顺差3.34万亿元，扩大63%。11月份，我国进出口总值2.16万亿元，下降4.5%。其中，出口1.25万亿元，下降3.7%；进口9100亿元，下降5.6%；贸易顺差3431亿元，扩大2%。

央行12月8日通过公开市场进行100亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.25%。另外8日有500亿元逆回购到期，央行净回笼400亿元。

中国进出口银行11月8日公开招标的3年期、5年期和10年期固息金融债增发，中标结果均明显低于二级水平，其中3年期收益率为2.9759%，同时招标的5年和10年期增发债，中标收益率分别为3.2211%和3.4728%。

股票市场幅下跌。上证综指下跌66.86点（或1.89%）至3470.07点，深证成指下跌278.08点（或2.23%）至12164.97点，创业板指下跌46.49点（或1.70%）至2691.66点。

人民币汇率方面，美元兑人民币中间价报6.4078，下调93个基点，再创8月27日以来新低。

技术上，国债期货TF1603开盘小幅下探后震荡上行，截止收盘日K线收盘价保持于5日均线上方，且贴近布林带上轨，目前5日均线、10日、20日与60日均线系统全面维持向上，MACD指标红色动能柱小幅扩张，KDJ指标钝化走平，敏感性指标拐头向上，从技术形态分析，TF1603维系多头占优的上涨趋势。T1603技术走势与TF1603相似。

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